PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENSG с NHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENSG с NHC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и National HealthCare Corporation (NHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или NHC.

Корреляция

Корреляция между ENSG и NHC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENSG и NHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и National HealthCare Corporation (NHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,350.69%
220.48%
ENSG
NHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSG:

0.25

NHC:

0.21

Коэф-т Сортино

ENSG:

0.51

NHC:

0.49

Коэф-т Омега

ENSG:

1.07

NHC:

1.06

Коэф-т Кальмара

ENSG:

0.27

NHC:

0.18

Коэф-т Мартина

ENSG:

0.63

NHC:

0.35

Индекс Язвы

ENSG:

10.18%

NHC:

17.67%

Дневная вол-ть

ENSG:

25.83%

NHC:

29.54%

Макс. просадка

ENSG:

-55.56%

NHC:

-94.71%

Текущая просадка

ENSG:

-19.60%

NHC:

-29.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENSG:

$7.26B

NHC:

$1.46B

EPS

ENSG:

$5.12

NHC:

$6.53

Коэффициент P/E

ENSG:

24.62

NHC:

14.48

Коэффициент PEG

ENSG:

1.34

NHC:

0.00

Коэффициент P/S

ENSG:

1.70

NHC:

1.13

Коэффициент P/B

ENSG:

3.95

NHC:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$3.25B

NHC:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$488.06M

NHC:

$372.97M

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$362.72M

NHC:

$136.18M

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у NHC с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции NHC по среднегодовой доходности: 20.75% против 7.16% соответственно.

ENSG

С начала года

-5.09%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-17.44%

1 год

7.70%

5 лет

26.91%

10 лет

20.75%

NHC

С начала года

-11.49%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-19.34%

1 год

6.00%

5 лет

8.77%

10 лет

7.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSG и NHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
NHC
Ранг риск-скорректированной доходности NHC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENSG c NHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и National HealthCare Corporation (NHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENSG, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENSG: 0.25
NHC: 0.21
Коэффициент Сортино ENSG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENSG: 0.51
NHC: 0.49
Коэффициент Омега ENSG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENSG: 1.07
NHC: 1.06
Коэффициент Кальмара ENSG, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENSG: 0.27
NHC: 0.18
Коэффициент Мартина ENSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENSG: 0.63
NHC: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHC равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и NHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.21
ENSG
NHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и NHC

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности NHC в 2.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.19%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.37%0.42%0.70%0.66%0.90%0.51%
NHC
National HealthCare Corporation		2.58%2.25%2.53%3.80%3.11%3.13%2.38%2.52%3.10%2.31%3.14%2.13%

Просадки

Сравнение просадок ENSG и NHC

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки NHC в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и NHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.60%
-29.84%
ENSG
NHC

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и NHC

The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с National HealthCare Corporation (NHC) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
7.51%
ENSG
NHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и NHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и National HealthCare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию