PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENSG с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENSG с MCK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или MCK.

Корреляция

Корреляция между ENSG и MCK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENSG и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,350.69%
1,153.23%
ENSG
MCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSG:

0.25

MCK:

1.15

Коэф-т Сортино

ENSG:

0.51

MCK:

1.56

Коэф-т Омега

ENSG:

1.07

MCK:

1.26

Коэф-т Кальмара

ENSG:

0.27

MCK:

1.31

Коэф-т Мартина

ENSG:

0.63

MCK:

3.22

Индекс Язвы

ENSG:

10.18%

MCK:

9.71%

Дневная вол-ть

ENSG:

25.83%

MCK:

27.32%

Макс. просадка

ENSG:

-55.56%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

ENSG:

-19.60%

MCK:

-3.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENSG:

$7.26B

MCK:

$87.10B

EPS

ENSG:

$5.12

MCK:

$21.82

Коэффициент P/E

ENSG:

24.62

MCK:

31.85

Коэффициент PEG

ENSG:

1.34

MCK:

1.20

Коэффициент P/S

ENSG:

1.70

MCK:

0.25

Коэффициент P/B

ENSG:

3.95

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$3.25B

MCK:

$268.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$488.06M

MCK:

$9.49B

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$362.72M

MCK:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 20.75% против 12.84% соответственно.

ENSG

С начала года

-5.09%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-17.44%

1 год

7.70%

5 лет

26.91%

10 лет

20.75%

MCK

С начала года

22.08%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

37.28%

1 год

28.51%

5 лет

38.23%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSG и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENSG c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENSG, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENSG: 0.25
MCK: 1.15
Коэффициент Сортино ENSG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENSG: 0.51
MCK: 1.56
Коэффициент Омега ENSG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENSG: 1.07
MCK: 1.26
Коэффициент Кальмара ENSG, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENSG: 0.27
MCK: 1.31
Коэффициент Мартина ENSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENSG: 0.63
MCK: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
1.15
ENSG
MCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и MCK

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MCK в 0.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.19%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.37%0.42%0.70%0.66%0.90%0.51%
MCK
McKesson Corporation		0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок ENSG и MCK

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и MCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.60%
-3.06%
ENSG
MCK

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и MCK

The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
8.93%
ENSG
MCK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию