PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENSG с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENSG с MCK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или MCK.

Корреляция

Корреляция между ENSG и MCK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENSG и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSG:

0.99

MCK:

1.12

Коэф-т Сортино

ENSG:

1.47

MCK:

1.56

Коэф-т Омега

ENSG:

1.20

MCK:

1.26

Коэф-т Кальмара

ENSG:

1.15

MCK:

1.33

Коэф-т Мартина

ENSG:

2.52

MCK:

3.28

Индекс Язвы

ENSG:

10.71%

MCK:

9.73%

Дневная вол-ть

ENSG:

26.26%

MCK:

27.85%

Макс. просадка

ENSG:

-55.56%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

ENSG:

-4.47%

MCK:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENSG:

$8.45B

MCK:

$88.35B

EPS

ENSG:

$5.30

MCK:

$25.72

Коэффициент P/E

ENSG:

27.74

MCK:

27.48

Коэффициент PEG

ENSG:

1.53

MCK:

1.12

Коэффициент P/S

ENSG:

1.91

MCK:

0.25

Коэффициент P/B

ENSG:

4.32

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$4.42B

MCK:

$359.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$676.18M

MCK:

$13.13B

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$495.95M

MCK:

$5.13B

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 27.21%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 22.14% против 12.47% соответственно.

ENSG

С начала года

12.77%

1 месяц

16.83%

6 месяцев

4.46%

1 год

25.87%

5 лет

31.73%

10 лет

22.14%

MCK

С начала года

27.21%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

19.71%

1 год

30.91%

5 лет

40.71%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSG и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENSG c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCK равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и MCK

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности MCK в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.16%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%
MCK
McKesson Corporation		0.38%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок ENSG и MCK

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и MCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и MCK

The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
1.17B
90.82B
(ENSG) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENSG и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Ensign Group, Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
16.0%
4.0%
(ENSG) Валовая рентабельность
(MCK) Валовая рентабельность
ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.12M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 90.82B, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.37M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 90.82B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.28M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 90.82B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.