PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENSG с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENSG и UNH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ENSG и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,543.87%
1,113.66%
ENSG
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSG:

1.02

UNH:

-0.06

Коэф-т Сортино

ENSG:

1.56

UNH:

0.11

Коэф-т Омега

ENSG:

1.19

UNH:

1.02

Коэф-т Кальмара

ENSG:

1.56

UNH:

-0.07

Коэф-т Мартина

ENSG:

4.92

UNH:

-0.20

Индекс Язвы

ENSG:

4.50%

UNH:

7.87%

Дневная вол-ть

ENSG:

21.68%

UNH:

27.27%

Макс. просадка

ENSG:

-55.57%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

ENSG:

-14.22%

UNH:

-19.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENSG:

$8.02B

UNH:

$446.82B

EPS

ENSG:

$4.13

UNH:

$15.39

Цена/прибыль

ENSG:

33.90

UNH:

31.55

PEG коэффициент

ENSG:

1.52

UNH:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$4.08B

UNH:

$390.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$569.89M

UNH:

$86.91B

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$364.01M

UNH:

$26.73B

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 20.90% против 19.00% соответственно.


ENSG

С начала года

20.11%

1 месяц

-6.96%

6 месяцев

11.30%

1 год

20.00%

5 лет

24.55%

10 лет

20.90%

UNH

С начала года

-3.52%

1 месяц

-15.97%

6 месяцев

4.40%

1 год

-2.37%

5 лет

12.81%

10 лет

19.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENSG c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENSG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.02-0.06
Коэффициент Сортино ENSG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.560.11
Коэффициент Омега ENSG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.02
Коэффициент Кальмара ENSG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.56-0.07
Коэффициент Мартина ENSG, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.92-0.20
ENSG
UNH

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02
-0.06
ENSG
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и UNH

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности UNH в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%0.60%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.64%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Просадки

Сравнение просадок ENSG и UNH

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.22%
-19.70%
ENSG
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и UNH

Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 4.79%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.79%
12.32%
ENSG
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab