PortfoliosLab logo
Сравнение ENSG с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENSG и UNH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENSG и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,350.69%
920.20%
ENSG
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSG:

0.25

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

ENSG:

0.51

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

ENSG:

1.07

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

ENSG:

0.27

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

ENSG:

0.63

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

ENSG:

10.18%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

ENSG:

25.83%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

ENSG:

-55.56%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

ENSG:

-19.60%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENSG:

$7.26B

UNH:

$386.16B

EPS

ENSG:

$5.12

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

ENSG:

24.62

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

ENSG:

1.34

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

ENSG:

1.70

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

ENSG:

3.95

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$3.25B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$488.06M

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$362.72M

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 20.75% против 15.73% соответственно.


ENSG

С начала года

-5.09%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-17.44%

1 год

7.70%

5 лет

26.91%

10 лет

20.75%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.82%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

8.94%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSG и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENSG c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENSG, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENSG: 0.25
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино ENSG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENSG: 0.51
UNH: -0.19
Коэффициент Омега ENSG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENSG: 1.07
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара ENSG, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENSG: 0.27
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина ENSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENSG: 0.63
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.34
ENSG
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и UNH

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.19%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.37%0.42%0.70%0.66%0.90%0.51%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ENSG и UNH

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.60%
-32.50%
ENSG
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и UNH

Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 10.45%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
28.02%
ENSG
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию