Сравнение ENSG с HUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Humana Inc. (HUM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или HUM.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и HUM
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью -40.09%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 23.47% против 7.95% соответственно.
ENSG
28.06%
-3.33%
19.89%
33.87%
28.62%
23.47%
HUM
-40.09%
1.87%
-23.20%
-44.83%
-3.44%
7.95%
Фундаментальные показатели
| ENSG | HUM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.54B | $33.72B |
| EPS | $4.12 | $11.47 |
| Цена/прибыль | 36.19 | 24.42 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 1.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.08B | $115.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $569.89M | $101.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $356.04M | $1.87B |
Основные характеристики
| ENSG | HUM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | -1.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | -1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 0.75 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | -0.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | -1.42 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 32.79% |
| Дневная вол-ть | 21.88% | 39.06% |
| Макс. просадка | -55.57% | -85.10% |
| Текущая просадка | -8.55% | -50.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENSG и HUM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENSG c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и HUM
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности HUM в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
HUM Humana Inc. | 1.30% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и HUM
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и HUM
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 10.20%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности