PortfoliosLab logo
Сравнение ENSG с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENSG и MNST составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENSG и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,350.69%
1,415.36%
ENSG
MNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSG:

0.25

MNST:

0.36

Коэф-т Сортино

ENSG:

0.51

MNST:

0.64

Коэф-т Омега

ENSG:

1.07

MNST:

1.09

Коэф-т Кальмара

ENSG:

0.27

MNST:

0.35

Коэф-т Мартина

ENSG:

0.63

MNST:

1.08

Индекс Язвы

ENSG:

10.18%

MNST:

8.54%

Дневная вол-ть

ENSG:

25.83%

MNST:

25.52%

Макс. просадка

ENSG:

-55.56%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

ENSG:

-19.60%

MNST:

-3.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENSG:

$7.20B

MNST:

$57.10B

EPS

ENSG:

$5.11

MNST:

$1.49

Коэффициент P/E

ENSG:

24.44

MNST:

39.38

Коэффициент PEG

ENSG:

1.32

MNST:

2.09

Коэффициент P/S

ENSG:

1.69

MNST:

7.62

Коэффициент P/B

ENSG:

3.89

MNST:

9.57

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$3.25B

MNST:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$488.06M

MNST:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$362.72M

MNST:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 20.33% против 9.63% соответственно.


ENSG

С начала года

-5.09%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-17.44%

1 год

7.66%

5 лет

28.60%

10 лет

20.33%

MNST

С начала года

11.62%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

9.93%

1 год

10.39%

5 лет

14.47%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSG и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENSG c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENSG, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENSG: 0.25
MNST: 0.36
Коэффициент Сортино ENSG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENSG: 0.51
MNST: 0.64
Коэффициент Омега ENSG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENSG: 1.07
MNST: 1.09
Коэффициент Кальмара ENSG, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENSG: 0.27
MNST: 0.35
Коэффициент Мартина ENSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENSG: 0.63
MNST: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.36
ENSG
MNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и MNST

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.19%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENSG и MNST

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.60%
-3.58%
ENSG
MNST

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и MNST

The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
9.27%
ENSG
MNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию