Сравнение ENSG с MNST
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ENSG returned 24.84%/yr vs 13.33%/yr for MNST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 24.84% против 13.33% соответственно.
ENSG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 24.84%
MNST
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 18.40%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам ENSG и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -4.29% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
MNST Monster Beverage Corporation | 16.13% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between ENSG and MNST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between ENSG and MNST shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENSG:
$9.93B
MNST:
$87.99B
ENSG:
$6.15
MNST:
$2.06
ENSG:
27.11
MNST:
43.21
ENSG:
1.79
MNST:
3.38
ENSG:
1.87
MNST:
9.98
ENSG:
4.20
MNST:
10.08
ENSG:
$5.27B
MNST:
$8.79B
ENSG:
$800.38M
MNST:
$4.88B
ENSG:
$590.49M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. MNST — Ранг доходности на риск
ENSG
MNST
Сравнение ENSG c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENSG | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.22 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 6.31 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENSG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.49 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и MNST
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -69.17% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -17.70% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -26.04% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -26.62% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -30.42% | -25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.75% | -0.22% | -22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -20.68% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 6.25% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и MNST
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 7.53%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 13.66% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 19.99% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 26.34% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 24.59% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 26.25% | +9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и MNST
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.15% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и MNST
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and MNST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.66%) compared to ENSG (7.53%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор