PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DYNF с GLOF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYNF с GLOF

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF).

DYNF и GLOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DYNF или GLOF.

Корреляция

Корреляция между DYNF и GLOF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DYNF:

0.75

GLOF:

0.66

Коэф-т Сортино

DYNF:

1.14

GLOF:

0.98

Коэф-т Омега

DYNF:

1.17

GLOF:

1.14

Коэф-т Кальмара

DYNF:

0.79

GLOF:

0.67

Коэф-т Мартина

DYNF:

2.91

GLOF:

2.90

Индекс Язвы

DYNF:

5.06%

GLOF:

3.73%

Дневная вол-ть

DYNF:

19.81%

GLOF:

17.60%

Макс. просадка

DYNF:

-34.72%

GLOF:

-34.12%

Текущая просадка

DYNF:

-4.04%

GLOF:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью 5.62%.

DYNF

С начала года

0.61%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

-0.71%

1 год

14.71%

3 года

20.21%

5 лет

17.64%

10 лет

N/A

GLOF

С начала года

5.62%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

4.55%

1 год

11.54%

3 года

13.77%

5 лет

14.02%

10 лет

8.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Сравнение комиссий DYNF и GLOF

DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%.

DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DYNF и GLOF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг риск-скорректированной доходности DYNF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DYNF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг риск-скорректированной доходности GLOF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLOF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DYNF c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и GLOF

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GLOF в 2.45%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.91%0.66%1.11%1.65%5.24%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		2.45%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Просадки

Сравнение просадок DYNF и GLOF

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и GLOF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и GLOF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...