Сравнение DYNF с GLOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF).
DYNF и GLOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DYNF или GLOF.
Корреляция
Корреляция между DYNF и GLOF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DYNF и GLOF
Основные характеристики
DYNF:
0.71
GLOF:
0.62
DYNF:
1.09
GLOF:
0.98
DYNF:
1.16
GLOF:
1.14
DYNF:
0.75
GLOF:
0.67
DYNF:
2.96
GLOF:
2.99
DYNF:
4.71%
GLOF:
3.62%
DYNF:
19.68%
GLOF:
17.55%
DYNF:
-34.72%
GLOF:
-34.12%
DYNF:
-10.63%
GLOF:
-6.12%
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью -0.85%.
DYNF
-6.31%
-4.83%
-4.80%
12.45%
17.14%
N/A
GLOF
-0.85%
-2.70%
-1.05%
9.83%
13.38%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и GLOF
DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DYNF и GLOF
DYNF
GLOF
Сравнение DYNF c GLOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и GLOF
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GLOF в 2.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.97% | 0.66% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.61% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и GLOF
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и GLOF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и GLOF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.