PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с GLOF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while GLOF is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index. DYNF is actively managed, while GLOF is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 14.53%/yr vs 11.22%/yr for GLOF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for GLOF.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью 10.47%.

DYNF

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.26%
1 год
25.82%
3 года*
25.10%
5 лет*
14.53%
10 лет*
—

GLOF

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.32%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.46%
1 год
24.26%
3 года*
21.39%
5 лет*
11.22%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и GLOF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		9.79%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		10.47%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%9.65%

Correlation

The correlation between DYNF and GLOF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between DYNF and GLOF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и GLOF

Секторы
DYNF
GLOF

Технологии

40.5%
32.2%

Финансовые услуги

14.9%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.4%

Промышленность

9.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.6%

Здравоохранение

5.8%
8.0%

Энергетика

4.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.1%

Сырьевые материалы

0.8%
3.2%

Технологии

DYNF
40.5%
GLOF
32.2%

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
GLOF
16.0%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.3%
GLOF
8.4%

Промышленность

DYNF
9.5%
GLOF
8.8%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.0%
GLOF
10.6%

Здравоохранение

DYNF
5.8%
GLOF
8.0%

Энергетика

DYNF
4.5%
GLOF
3.9%

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
GLOF
2.8%

Недвижимость

DYNF
1.9%
GLOF
1.1%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
GLOF
5.1%

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
GLOF
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOOGLOF с QINT

Доходность на риск

DYNF vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFGLOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.83

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.55

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.69

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

11.60

+2.35

DYNF vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и GLOF

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и GLOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-34.12%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.05%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-16.12%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-25.15%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-3.15%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-6.09%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.10%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и GLOF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеют волатильность 5.38% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.43%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.09%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.36%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

15.81%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

17.12%

+2.79%

Сравнение комиссий DYNF и GLOF

DYNF берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и GLOF

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GLOF в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.61%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DYNF and GLOF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLOF has higher volatility (5.43%) compared to DYNF (5.38%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs GLOF's -34.12%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.53% vs 11.22% for GLOF. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.53% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

GLOF has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.81% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLOF is Global Equities. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.20% for GLOF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и GLOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор