Сравнение DYNF с GLOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF).
DYNF и GLOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DYNF и GLOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYNF и GLOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -0.12% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью -0.12%.
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
GLOF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и GLOF
DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%.
Доходность на риск
DYNF vs. GLOF — Ранг доходности на риск
DYNF
GLOF
Сравнение DYNF c GLOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYNF | GLOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.46 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.11 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.24 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 10.56 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNF | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DYNF и GLOF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и GLOF
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GLOF в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.70% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и GLOF
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и GLOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYNF | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -34.12% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -11.32% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -25.15% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.37% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -6.20% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.40% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и GLOF
Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 5.59%, в то время как у iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYNF | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.08% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 9.86% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 17.04% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 15.64% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 17.12% | +2.93% |