PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с DFAT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. VOO is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.93%/yr vs 10.16%/yr for DFAT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности VOO и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 16.47%.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

DFAT

1 день
-0.68%
1 месяц
5.80%
С начала года
16.47%
6 месяцев
14.23%
1 год
33.75%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%13.08%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		16.47%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%

Correlation

The correlation between VOO and DFAT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.75

The correlation between VOO and DFAT shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и DFAT

Секторы
VOO
DFAT

Технологии

35.6%
9.4%

Финансовые услуги

11.6%
27.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
14.9%

Здравоохранение

8.5%
6.4%

Промышленность

8.0%
16.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.9%

Энергетика

3.5%
10.5%

Коммунальные услуги

2.8%
0.4%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Технологии

VOO
35.6%
DFAT
9.4%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
DFAT
27.9%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
DFAT
1.8%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
DFAT
14.9%

Здравоохранение

VOO
8.5%
DFAT
6.4%

Промышленность

VOO
8.0%
DFAT
16.2%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
DFAT
6.9%

Энергетика

VOO
3.5%
DFAT
10.5%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
DFAT
0.4%

Недвижимость

VOO
1.9%
DFAT
0.8%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
DFAT
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с DVY

Доходность на риск

VOO vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOODFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.03

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.96

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.55

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

11.42

+2.83

VOO vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и DFAT

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOODFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-26.12%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.55%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-26.12%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-26.12%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.68%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.25%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.96%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и DFAT

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOODFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.34%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.83%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

16.77%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

21.46%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

21.46%

-3.41%

Сравнение комиссий VOO и DFAT

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и DFAT

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFAT в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.41%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and DFAT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.61%) compared to DFAT (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs DFAT's -26.12%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.93% vs 10.16% for DFAT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.93% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.03% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while DFAT is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.28% for DFAT.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор