Сравнение DFAT с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
DFAT и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или DVY.
Основные характеристики
DFAT | DVY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.59% | 5.32% |
Дох-ть за 1 год | 26.30% | 11.63% |
Коэф-т Шарпа | 1.39 | 0.88 |
Дневная вол-ть | 19.27% | 13.78% |
Макс. просадка | -20.01% | -62.59% |
Current Drawdown | 0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между DFAT и DVY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAT и DVY
С начала года, DFAT показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 5.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий DFAT и DVY
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAT c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.39 | ||||
iShares Select Dividend ETF | 0.88 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и DVY
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DVY в 3.65%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.25% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Select Dividend ETF | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и DVY
Максимальная просадка DFAT за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DFAT и DVY
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и DVY
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.