PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAT с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFATDVY
Дох-ть с нач. г.3.59%5.32%
Дох-ть за 1 год26.30%11.63%
Коэф-т Шарпа1.390.88
Дневная вол-ть19.27%13.78%
Макс. просадка-20.01%-62.59%
Current Drawdown0.00%-0.13%

Корреляция

0.86
-1.001.00

Корреляция между DFAT и DVY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DVY

С начала года, DFAT показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 5.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
23.37%
12.51%
DFAT
DVY

Сравнение акций, фондов или ETF


Dimensional U.S. Targeted Value ETF

iShares Select Dividend ETF

Сравнение комиссий DFAT и DVY

DFAT берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

DVY
iShares Select Dividend ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAT c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.39
DVY
iShares Select Dividend ETF
0.88

Сравнение коэффициента Шарпа DFAT и DVY

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа DVY равного 0.88. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DFAT и DVY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.39
0.88
DFAT
DVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DVY

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DVY в 3.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.25%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%3.06%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DVY

Максимальная просадка DFAT за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DFAT и DVY


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.13%
DFAT
DVY

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DVY

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.18%
3.24%
DFAT
DVY