PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAT с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с DVY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. DFAT is actively managed, while DVY is passively managed. Over the past 5 years, DFAT returned 11.67%/yr vs 10.52%/yr for DVY. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 16.34%.

DFAT

1 день
-0.83%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
10.46%
С начала года
21.78%
1 год
34.31%
3 года*
15.26%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%

DVY

1 день
-0.94%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
6.39%
С начала года
16.34%
1 год
23.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.30%
Всё время*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF
$26.65M$25.29M$22.92M

DVY

iShares Select Dividend ETF
$64.11M$73.63M$71.23M

Сравнение доходности по годам DFAT и DVY

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		21.78%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%
DVY
iShares Select Dividend ETF		16.34%11.60%16.24%1.12%1.80%3.06%

Correlation

The correlation between DFAT and DVY is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.83

The correlation between DFAT and DVY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и DVY

Секторы
DFAT
DVY

Финансовые услуги

29.1%
26.1%

Промышленность

15.5%
2.1%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.1%

Энергетика

10.0%
8.2%

Технологии

7.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
13.5%

Здравоохранение

7.0%
5.2%

Сырьевые материалы

5.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.2%

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.4%
24.2%

Финансовые услуги

DFAT
29.1%
DVY
26.1%

Промышленность

DFAT
15.5%
DVY
2.1%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.1%
DVY
10.1%

Энергетика

DFAT
10.0%
DVY
8.2%

Технологии

DFAT
7.9%
DVY
3.7%

Потребительский защитный сектор

DFAT
7.3%
DVY
13.5%

Здравоохранение

DFAT
7.0%
DVY
5.2%

Сырьевые материалы

DFAT
5.5%
DVY
1.8%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.9%
DVY
5.2%

Недвижимость

DFAT
0.8%
DVY

-

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
DVY
24.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

DFAT vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAT c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.09

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.07

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.41

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

12.13

+0.03

DFAT vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DVY

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-62.59%

+36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-6.89%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-16.00%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-17.54%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.27%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-8.73%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.93%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DVY

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 3.87% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.95%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

7.99%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

11.25%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

15.11%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

18.03%

+3.23%

Сравнение комиссий DFAT и DVY

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DVY

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DVY в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.33%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.25%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and DVY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (3.95%) compared to DFAT (3.87%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs DVY's -62.59%.

On 5-year performance, DFAT leads with 11.67% vs 10.52% for DVY. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAT has performed better with a 11.67% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.33% for DFAT.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while DVY is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.39% for DVY.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор