Сравнение DFAT с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
DFAT и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 8.10% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 8.10%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и DVY
DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
DFAT vs. DVY — Ранг доходности на риск
DFAT
DVY
Сравнение DFAT c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.57 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.50 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 6.48 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и DVY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и DVY
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DVY в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.46% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и DVY
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -62.59% | +36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -12.23% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -3.39% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -8.84% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.84% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и DVY
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.50% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 8.21% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 15.75% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 15.28% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 18.02% | +3.70% |