PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAT с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAT с DVY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Select Dividend ETF (DVY).

DFAT и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или DVY.

Корреляция

Корреляция между DFAT и DVY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAT:

-0.14

DVY:

0.52

Коэф-т Сортино

DFAT:

0.04

DVY:

0.93

Коэф-т Омега

DFAT:

1.01

DVY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFAT:

-0.08

DVY:

0.61

Коэф-т Мартина

DFAT:

-0.24

DVY:

2.01

Индекс Язвы

DFAT:

9.07%

DVY:

4.89%

Дневная вол-ть

DFAT:

23.78%

DVY:

16.26%

Макс. просадка

DFAT:

-26.12%

DVY:

-62.59%

Текущая просадка

DFAT:

-15.51%

DVY:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью -0.49%.

DFAT

С начала года

-7.68%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-3.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DVY

С начала года

-0.49%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-4.51%

1 год

8.24%

5 лет

14.72%

10 лет

9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAT и DVY

DFAT берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

DVY
iShares Select Dividend ETF
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAT и DVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг риск-скорректированной доходности DFAT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг риск-скорректированной доходности DVY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAT c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DVY

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DVY в 3.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.53%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.74%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DVY

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DVY

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...