PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с DFAS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. VOO is passively managed, while DFAS is actively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.93%/yr vs 8.05%/yr for DFAS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности VOO и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 15.89%.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

DFAS

1 день
0.05%
1 месяц
6.49%
С начала года
15.89%
6 месяцев
13.64%
1 год
32.03%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%13.08%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		15.89%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%

Correlation

The correlation between VOO and DFAS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.81

The correlation between VOO and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и DFAS

Секторы
VOO
DFAS

Технологии

35.6%
15.1%

Финансовые услуги

11.6%
19.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.0%

Здравоохранение

8.5%
12.0%

Промышленность

8.0%
18.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.2%

Энергетика

3.5%
6.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

1.9%
0.7%

Сырьевые материалы

1.8%
5.2%

Технологии

VOO
35.6%
DFAS
15.1%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
DFAS
19.2%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
DFAS
2.6%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
DFAS
13.0%

Здравоохранение

VOO
8.5%
DFAS
12.0%

Промышленность

VOO
8.0%
DFAS
18.9%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
DFAS
4.2%

Энергетика

VOO
3.5%
DFAS
6.4%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
DFAS
2.8%

Недвижимость

VOO
1.9%
DFAS
0.7%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
DFAS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

VOO vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOODFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.90

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.76

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.44

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

11.81

+2.44

VOO vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и DFAS

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOODFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-26.13%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.36%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-26.13%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-26.13%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-8.26%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.72%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и DFAS

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOODFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.17%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.88%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

16.98%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

20.85%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

20.84%

-2.79%

Сравнение комиссий VOO и DFAS

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и DFAS

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности DFAS в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.90%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and DFAS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (5.17%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs DFAS's -26.13%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.93% vs 8.05% for DFAS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.93% return vs 8.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.90% for DFAS.

VOO is categorized as S&P 500, while DFAS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.34% for DFAS.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор