PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAS с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFASAVUV
Дох-ть с нач. г.-2.59%-1.94%
Дох-ть за 1 год11.45%19.97%
Коэф-т Шарпа0.681.02
Дневная вол-ть18.12%20.27%
Макс. просадка-24.77%-49.42%
Current Drawdown-6.99%-6.35%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFAS и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и AVUV

С начала года, DFAS показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью -1.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.10%
13.41%
DFAS
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Small Cap ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий DFAS и AVUV

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAS, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.27
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.23

Сравнение коэффициента Шарпа DFAS и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DFAS и AVUV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.68
1.02
DFAS
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и AVUV

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AVUV в 1.68%


TTM20232022202120202019
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.01%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.68%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и AVUV

Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.99%
-6.35%
DFAS
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и AVUV

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.34% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.34%
5.61%
DFAS
AVUV