Сравнение DFAS с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
DFAS и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.60% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и AVUV
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
DFAS vs. AVUV — Ранг доходности на риск
DFAS
AVUV
Сравнение DFAS c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.80 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.87 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.37 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и AVUV
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AVUV в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и AVUV
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -49.42% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -15.43% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -4.14% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -8.14% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.91% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и AVUV
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.51% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 13.11% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 23.46% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.95% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 28.60% | -7.57% |