PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 19.24%/yr for AVUV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и AVUV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%4.16%

Correlation

The correlation between DFAS and AVUV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between DFAS and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и AVUV

Секторы
DFAS
AVUV

Финансовые услуги

19.5%
25.8%

Промышленность

18.6%
13.9%

Технологии

15.0%
7.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
18.0%

Здравоохранение

11.0%
4.2%

Энергетика

6.7%
18.2%

Сырьевые материалы

5.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Коммунальные услуги

3.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

0.2%
0.7%

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
AVUV
25.8%

Промышленность

DFAS
18.6%
AVUV
13.9%

Технологии

DFAS
15.0%
AVUV
7.0%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
AVUV
18.0%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
AVUV
4.2%

Энергетика

DFAS
6.7%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
AVUV
4.9%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
AVUV
4.5%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
AVUV
0.1%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
AVUV
2.8%

Недвижимость

DFAS
0.2%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHADFAS с XSMO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

DFAS vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.10

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.02

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.61

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

13.69

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DFAS и AVUV

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-49.42%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.95%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-28.79%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.12%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.95%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.67%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и AVUV

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.08%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.34%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

17.54%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

22.74%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

28.30%

-7.46%

Сравнение комиссий DFAS и AVUV

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и AVUV

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFAS and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, AVUV leads with 19.24% vs 15.22% for DFAS. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 19.24% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

AVUV has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.92% for DFAS.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор