PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAS с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с AVUV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

DFAS и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или AVUV.

Корреляция

Корреляция между DFAS и AVUV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAS:

0.12

AVUV:

-0.04

Коэф-т Сортино

DFAS:

0.34

AVUV:

0.12

Коэф-т Омега

DFAS:

1.04

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

DFAS:

0.11

AVUV:

-0.04

Коэф-т Мартина

DFAS:

0.31

AVUV:

-0.10

Индекс Язвы

DFAS:

8.91%

AVUV:

10.55%

Дневная вол-ть

DFAS:

23.45%

AVUV:

25.47%

Макс. просадка

DFAS:

-26.13%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

DFAS:

-11.06%

AVUV:

-14.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -5.64%.

DFAS

С начала года

-3.02%

1 месяц

13.13%

6 месяцев

-5.93%

1 год

2.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-5.64%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

-9.50%

1 год

-1.24%

5 лет

21.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAS и AVUV

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAS и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и AVUV

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AVUV в 1.75%

TTM202420232022202120202019
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.75%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и AVUV

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и AVUV

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 6.01% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...