PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAS с AVSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с AVSC

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).

DFAS и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или AVSC.

Корреляция

Корреляция между DFAS и AVSC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAS:

0.12

AVSC:

-0.06

Коэф-т Сортино

DFAS:

0.34

AVSC:

0.11

Коэф-т Омега

DFAS:

1.04

AVSC:

1.01

Коэф-т Кальмара

DFAS:

0.11

AVSC:

-0.04

Коэф-т Мартина

DFAS:

0.31

AVSC:

-0.11

Индекс Язвы

DFAS:

8.91%

AVSC:

10.50%

Дневная вол-ть

DFAS:

23.45%

AVSC:

25.21%

Макс. просадка

DFAS:

-26.13%

AVSC:

-28.40%

Текущая просадка

DFAS:

-11.06%

AVSC:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у AVSC с доходностью -6.49%.

DFAS

С начала года

-3.02%

1 месяц

13.13%

6 месяцев

-5.93%

1 год

2.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVSC

С начала года

-6.49%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

-9.55%

1 год

-1.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAS и AVSC

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAS и AVSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг риск-скорректированной доходности AVSC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVSC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAS c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа AVSC равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и AVSC

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AVSC в 1.28%

TTM2024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.93%1.00%1.03%3.24%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.28%1.18%1.42%1.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и AVSC

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и AVSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и AVSC

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 6.01%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...