Сравнение DFAS с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
DFAS и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -12.35% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и AVSC
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
DFAS vs. AVSC — Ранг доходности на риск
DFAS
AVSC
Сравнение DFAS c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.92 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.21 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 8.53 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и AVSC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и AVSC
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и AVSC
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -28.40% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -13.45% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -4.50% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -7.63% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.50% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и AVSC
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 6.21% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.08% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 13.18% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 23.15% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.60% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.60% | -1.57% |