PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. DFAS is actively managed, while AVSC is passively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 17.09%/yr for AVSC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 16.85%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-12.35%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between DFAS and AVSC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.98

The correlation between DFAS and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и AVSC

Секторы
DFAS
AVSC

Финансовые услуги

19.5%
22.4%

Промышленность

18.6%
13.0%

Технологии

15.0%
12.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
14.9%

Здравоохранение

11.0%
11.5%

Энергетика

6.7%
9.5%

Сырьевые материалы

5.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.8%

Коммунальные услуги

3.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.0%

Недвижимость

0.2%
0.9%

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
AVSC
22.4%

Промышленность

DFAS
18.6%
AVSC
13.0%

Технологии

DFAS
15.0%
AVSC
12.6%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
AVSC
14.9%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
AVSC
11.5%

Энергетика

DFAS
6.7%
AVSC
9.5%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
AVSC
5.5%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
AVSC
4.8%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
AVSC
2.0%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
AVSC
3.0%

Недвижимость

DFAS
0.2%
AVSC
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHADFAS с XSMO
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMOAVSC с BBSC

Доходность на риск

DFAS vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASAVSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.16

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.09

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

4.93

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

15.33

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.16

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DFAS и AVSC

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-28.40%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.89%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-28.40%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.32%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.37%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.54%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и AVSC

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 4.31% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.49%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.71%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

18.10%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

22.34%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

22.34%

-1.50%

Сравнение комиссий DFAS и AVSC

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и AVSC

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что сопоставимо с доходностью AVSC в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFAS and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.09% vs 15.22% for DFAS. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.09% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

DFAS and AVSC have nearly identical dividend yields, around 0.92%.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVSC is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор