Сравнение DFAS с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или DFSTX.
Корреляция
Корреляция между DFAS и DFSTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAS и DFSTX
Основные характеристики
DFAS:
-0.08
DFSTX:
-0.04
DFAS:
0.05
DFSTX:
0.11
DFAS:
1.01
DFSTX:
1.01
DFAS:
-0.07
DFSTX:
-0.03
DFAS:
-0.23
DFSTX:
-0.11
DFAS:
8.10%
DFSTX:
8.05%
DFAS:
23.16%
DFSTX:
23.17%
DFAS:
-26.13%
DFSTX:
-63.18%
DFAS:
-18.52%
DFSTX:
-18.16%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAS показывает доходность -11.15%, а DFSTX немного выше – -10.66%.
DFAS
-11.15%
-5.36%
-9.64%
-1.73%
N/A
N/A
DFSTX
-10.66%
-4.87%
-9.16%
-0.71%
12.27%
4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и DFSTX
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAS и DFSTX
DFAS
DFSTX
Сравнение DFAS c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и DFSTX
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DFSTX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.11% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.21% | 1.05% | 1.15% | 1.14% | 0.99% | 1.08% | 1.00% | 1.13% | 1.02% | 0.98% | 1.20% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и DFSTX
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и DFSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и DFSTX
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеют волатильность 14.42% и 14.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.