Сравнение DFAS с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
DFAS и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или VB.
Доходность
Сравнение доходности DFAS и VB
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 18.25%.
DFAS
14.28%
3.85%
10.52%
28.35%
N/A
N/A
VB
18.25%
4.32%
12.38%
32.65%
10.98%
9.63%
Основные характеристики
| DFAS | VB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 7.98 | 10.11 |
| Индекс Язвы | 3.39% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 19.07% | 17.13% |
| Макс. просадка | -24.77% | -59.58% |
| Текущая просадка | -3.71% | -2.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и VB
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между DFAS и VB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAS c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и VB
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VB в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.88% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.32% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и VB
Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и VB
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.