PortfoliosLab logo
Сравнение DFAS с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAS и VB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAS и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.71%
0.60%
DFAS
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAS:

-0.08

VB:

0.03

Коэф-т Сортино

DFAS:

0.05

VB:

0.20

Коэф-т Омега

DFAS:

1.01

VB:

1.03

Коэф-т Кальмара

DFAS:

-0.07

VB:

0.02

Коэф-т Мартина

DFAS:

-0.23

VB:

0.08

Индекс Язвы

DFAS:

8.10%

VB:

7.46%

Дневная вол-ть

DFAS:

23.16%

VB:

22.44%

Макс. просадка

DFAS:

-26.13%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

DFAS:

-18.52%

VB:

-17.25%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -10.25%.


DFAS

С начала года

-11.15%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-1.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VB

С начала года

-10.25%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-8.46%

1 год

0.64%

5 лет

12.15%

10 лет

7.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAS и VB

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


График комиссии DFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAS: 0.34%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAS и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAS c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAS: -0.08
VB: 0.03
Коэффициент Сортино DFAS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAS: 0.05
VB: 0.20
Коэффициент Омега DFAS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAS: 1.01
VB: 1.03
Коэффициент Кальмара DFAS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAS: -0.07
VB: 0.02
Коэффициент Мартина DFAS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAS: -0.23
VB: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.03
DFAS
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и VB

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VB в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.11%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.57%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и VB

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.52%
-17.25%
DFAS
VB

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и VB

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 14.42% и 14.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.42%
14.88%
DFAS
VB