PortfoliosLab logo
Сравнение DFAS с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAS и VB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DFAS и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.25%
4.75%
DFAS
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAS:

-0.01

VB:

0.12

Коэф-т Сортино

DFAS:

0.17

VB:

0.31

Коэф-т Омега

DFAS:

1.02

VB:

1.04

Коэф-т Кальмара

DFAS:

0.00

VB:

0.09

Коэф-т Мартина

DFAS:

0.01

VB:

0.29

Индекс Язвы

DFAS:

8.70%

VB:

8.02%

Дневная вол-ть

DFAS:

23.19%

VB:

22.44%

Макс. просадка

DFAS:

-26.13%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

DFAS:

-14.99%

VB:

-13.84%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -6.55%.


DFAS

С начала года

-7.30%

1 месяц

15.08%

6 месяцев

-12.29%

1 год

-0.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VB

С начала года

-6.55%

1 месяц

15.43%

6 месяцев

-10.30%

1 год

2.76%

5 лет

12.26%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAS и VB

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAS и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAS c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.01
0.12
DFAS
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и VB

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VB в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.06%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.51%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и VB

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.99%
-13.84%
DFAS
VB

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и VB

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 11.00% и 11.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.00%
11.45%
DFAS
VB