PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAS с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с IJR

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

DFAS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или IJR.

Корреляция

Корреляция между DFAS и IJR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DFAS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17%
-10.84%
DFAS
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAS:

-0.29

IJR:

-0.34

Коэф-т Сортино

DFAS:

-0.27

IJR:

-0.33

Коэф-т Омега

DFAS:

0.97

IJR:

0.96

Коэф-т Кальмара

DFAS:

-0.25

IJR:

-0.28

Коэф-т Мартина

DFAS:

-0.93

IJR:

-1.02

Индекс Язвы

DFAS:

7.10%

IJR:

7.70%

Дневная вол-ть

DFAS:

22.86%

IJR:

23.40%

Макс. просадка

DFAS:

-26.13%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

DFAS:

-22.05%

IJR:

-24.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность -15.00%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -16.94%.

DFAS

С начала года

-15.00%

1 месяц

-8.02%

6 месяцев

-14.82%

1 год

-5.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IJR

С начала года

-16.94%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-6.83%

5 лет

11.50%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAS и IJR

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
График комиссии DFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAS: 0.34%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAS и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFAS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAS: -0.29
IJR: -0.34
Коэффициент Сортино DFAS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFAS: -0.27
IJR: -0.33
Коэффициент Омега DFAS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAS: 0.97
IJR: 0.96
Коэффициент Кальмара DFAS, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAS: -0.25
IJR: -0.28
Коэффициент Мартина DFAS, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAS: -0.93
IJR: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.34
DFAS
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и IJR

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IJR в 2.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.16%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.48%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и IJR

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.05%
-24.17%
DFAS
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и IJR

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 14.29% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
14.44%
DFAS
IJR