PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAS с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFASIJR
Дох-ть с нач. г.-2.59%-4.58%
Дох-ть за 1 год11.45%8.95%
Коэф-т Шарпа0.680.49
Дневная вол-ть18.12%19.44%
Макс. просадка-24.77%-58.15%
Current Drawdown-6.99%-11.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFAS и IJR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и IJR

С начала года, DFAS показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -4.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.46%
12.40%
DFAS
IJR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Small Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий DFAS и IJR

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAS, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.27
IJR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IJR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IJR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IJR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IJR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.57

Сравнение коэффициента Шарпа DFAS и IJR

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 0.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DFAS и IJR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.68
0.49
DFAS
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и IJR

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IJR в 1.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.01%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.38%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и IJR

Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.99%
-11.10%
DFAS
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и IJR

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 5.34%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.34%
5.68%
DFAS
IJR