Сравнение DFAS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
DFAS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или IJR.
Основные характеристики
| DFAS | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.95% | -0.74% |
| Дох-ть за 1 год | 21.81% | 19.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 18.04% | 19.37% |
| Макс. просадка | -24.77% | -58.15% |
| Current Drawdown | -3.61% | -7.51% |
Корреляция
Корреляция между DFAS и IJR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAS и IJR
С начала года, DFAS показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -0.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и IJR
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и IJR
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IJR в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.98% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.32% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и IJR
Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и IJR
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 5.05%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.