PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAS с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAS и IJR


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
2.90%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.


DFAS

1 день
0.55%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.70%
1 год
20.43%
3 года*
11.87%
5 лет*
10 лет*

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Small Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий DFAS и IJR

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

DFAS vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFASIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

5.73

+0.15

DFAS vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFASIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между DFAS и IJR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и IJR

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.01%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и IJR

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


DFASIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-58.15%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.85%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-5.26%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-9.34%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.68%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и IJR

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.17% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFASIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.25%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.99%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

22.66%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

21.51%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

22.91%

-1.89%