- ISIN
- US25434V5003
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 14 июн. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $15B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 521K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $42.33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) прибавил 20.0% с начала года. Текущая цена акции DFAS — $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFAS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,538.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) показал доход в 20.04% с начала года и 30.29% за последние 12 месяцев.
Dimensional U.S. Small Cap ETF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DFAS по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DFAS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.38% | 2.26% | -5.04% | 8.66% | 1.59% | 5.18% | -1.59% | 2.67% | 20.04% | ||||
| 2025 | 3.33% | -5.17% | -6.10% | -3.00% | 5.73% | 4.25% | 1.35% | 5.82% | 0.46% | -0.82% | 2.81% | 0.08% | 8.17% |
| 2024 | -3.42% | 4.36% | 3.91% | -6.05% | 4.87% | -1.91% | 8.74% | -1.38% | 0.93% | -1.46% | 10.61% | -7.70% | 10.21% |
| 2023 | 9.50% | -0.86% | -4.90% | -1.99% | -2.50% | 9.14% | 5.24% | -3.64% | -5.26% | -5.70% | 8.75% | 11.08% | 17.83% |
| 2022 | -7.60% | 1.44% | -0.17% | -7.46% | 1.83% | -8.88% | 10.54% | -3.20% | -9.18% | 12.15% | 4.81% | -6.13% | -13.84% |
| 2021 | -1.05% | -1.27% | 2.31% | -2.30% | 4.82% | -2.29% | 4.50% | 4.52% |
Метрики бенчмарка
Dimensional U.S. Small Cap ETF has an annualized alpha of -3.20%, beta of 1.03, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2021.
- This ETF participated in 105.04% of S&P 500 Index downside but only 89.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.20% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.71, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.20%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 89.70%
- Участие в снижении
- 105.04%
Комиссия
Комиссия DFAS составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFAS имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.50 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 10.58 | +0.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional U.S. Small Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.69 | $0.60 | $0.59 | $0.53 | $1.72 |
Дивидендный доход | 0.95% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional U.S. Small Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.53 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional U.S. Small Cap ETF показал максимальную просадку в 26.13%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional U.S. Small Cap ETF составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.13%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo | 1y 8dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-25.04%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 1y 9mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.36%март 2026 г. | 1mo 7d | 28d | 2mo 5dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.31%авг. 2024 г. | 6d | 2mo 8d | 2mo 14dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-7.89%апр. 2024 г. | 16d | 28d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| DFAS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -56.78% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.10% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.13% | -18.90% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.13% | -25.43% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.17% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -10.69% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.14% | +0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFAS
Добавьте Dimensional U.S. Small Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFAS