Сравнение DFAS с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFAS и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или VBR.
Основные характеристики
| DFAS | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 8.80% |
| Дох-ть за 1 год | 13.03% | 14.08% |
| Дох-ть за 3 года | 5.96% | 6.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 17.76% | 16.39% |
| Макс. просадка | -24.77% | -62.01% |
| Текущая просадка | -1.81% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между DFAS и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAS и VBR
С начала года, DFAS показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 8.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и VBR
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAS c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и VBR
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VBR в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.92% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.06% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и VBR
Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и VBR
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.