Сравнение DFAS с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFAS и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или VBR.
Корреляция
Корреляция между DFAS и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAS и VBR
Основные характеристики
DFAS:
0.66
VBR:
0.92
DFAS:
1.07
VBR:
1.39
DFAS:
1.13
VBR:
1.17
DFAS:
1.24
VBR:
1.49
DFAS:
2.90
VBR:
3.66
DFAS:
4.12%
VBR:
3.94%
DFAS:
18.03%
VBR:
15.80%
DFAS:
-24.77%
VBR:
-62.01%
DFAS:
-6.83%
VBR:
-6.46%
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 2.00%.
DFAS
1.60%
-3.05%
6.27%
13.34%
N/A
N/A
VBR
2.00%
-2.70%
5.84%
14.93%
10.46%
8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и VBR
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAS и VBR
DFAS
VBR
Сравнение DFAS c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и VBR
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VBR в 1.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.91% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.94% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и VBR
Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и VBR
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.