PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAS с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с VBR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

DFAS и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или VBR.

Корреляция

Корреляция между DFAS и VBR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAS:

0.12

VBR:

0.21

Коэф-т Сортино

DFAS:

0.34

VBR:

0.46

Коэф-т Омега

DFAS:

1.04

VBR:

1.06

Коэф-т Кальмара

DFAS:

0.11

VBR:

0.19

Коэф-т Мартина

DFAS:

0.31

VBR:

0.56

Индекс Язвы

DFAS:

8.91%

VBR:

8.02%

Дневная вол-ть

DFAS:

23.45%

VBR:

21.55%

Макс. просадка

DFAS:

-26.13%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

DFAS:

-11.06%

VBR:

-9.46%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -1.27%.

DFAS

С начала года

-3.02%

1 месяц

14.22%

6 месяцев

-5.93%

1 год

2.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VBR

С начала года

-1.27%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-4.97%

1 год

4.60%

5 лет

18.47%

10 лет

8.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAS и VBR

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAS и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAS c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и VBR

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VBR в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.17%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и VBR

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и VBR

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 6.01% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...