PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAS с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFASVBR
Дох-ть с нач. г.-2.59%-0.23%
Дох-ть за 1 год11.45%15.26%
Коэф-т Шарпа0.680.95
Дневная вол-ть18.12%17.17%
Макс. просадка-24.77%-62.01%
Current Drawdown-6.99%-6.89%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFAS и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и VBR

С начала года, DFAS показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -0.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.46%
15.46%
DFAS
VBR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Small Cap ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий DFAS и VBR

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAS c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAS, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.27
VBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.36

Сравнение коэффициента Шарпа DFAS и VBR

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 0.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DFAS и VBR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.68
0.95
DFAS
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и VBR

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VBR в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.01%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.16%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и VBR

Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.99%
-6.89%
DFAS
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и VBR

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.34%
4.89%
DFAS
VBR