Сравнение DFAS с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
DFAS и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или SCHA.
Корреляция
Корреляция между DFAS и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAS и SCHA
Основные характеристики
DFAS:
0.65
SCHA:
0.76
DFAS:
1.04
SCHA:
1.17
DFAS:
1.13
SCHA:
1.14
DFAS:
1.33
SCHA:
1.00
DFAS:
3.47
SCHA:
4.06
DFAS:
3.56%
SCHA:
3.58%
DFAS:
18.95%
SCHA:
19.24%
DFAS:
-24.77%
SCHA:
-42.41%
DFAS:
-8.24%
SCHA:
-7.63%
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 12.02%.
DFAS
10.28%
-3.50%
10.03%
10.59%
N/A
N/A
SCHA
12.02%
-2.82%
11.89%
12.57%
8.58%
8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и SCHA
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAS c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и SCHA
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SCHA в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.65% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.35% | 2.24% | 2.74% | 1.19% | 1.52% | 1.70% | 3.20% | 2.02% | 2.39% | 1.48% | 1.83% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и SCHA
Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и SCHA
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 5.69%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.