PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAS с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFASSCHA
Дох-ть с нач. г.-2.02%-2.51%
Дох-ть за 1 год12.97%12.58%
Коэф-т Шарпа0.680.62
Дневная вол-ть18.14%18.87%
Макс. просадка-24.77%-42.41%
Current Drawdown-6.45%-13.48%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFAS и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и SCHA

С начала года, DFAS показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -2.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.77%
-8.75%
DFAS
SCHA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Small Cap ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий DFAS и SCHA

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAS c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAS, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.26
SCHA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHA, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHA, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.91

Сравнение коэффициента Шарпа DFAS и SCHA

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 0.62. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DFAS и SCHA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.68
0.62
DFAS
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и SCHA

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHA в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.01%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.40%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%1.14%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и SCHA

Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.45%
-13.48%
DFAS
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и SCHA

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 5.33% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.33%
5.50%
DFAS
SCHA