Сравнение DFAS с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
DFAS и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.24% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | -1.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAS показывает доходность 2.33%, а SCHA немного ниже – 2.24%.
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и SCHA
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
DFAS vs. SCHA — Ранг доходности на риск
DFAS
SCHA
Сравнение DFAS c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.69 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.77 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.39 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и SCHA
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SCHA в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.17% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и SCHA
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -42.41% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -14.35% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -6.28% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -7.65% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.43% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и SCHA
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 6.21%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.40% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 13.69% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 22.89% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 21.95% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.67% | -1.64% |