Сравнение DFAS с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
DFAS и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или SCHA.
Доходность
Сравнение доходности DFAS и SCHA
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 17.38%.
DFAS
16.17%
6.13%
13.90%
29.69%
N/A
N/A
SCHA
17.38%
6.12%
16.13%
32.63%
10.65%
9.46%
Основные характеристики
| DFAS | SCHA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 8.99 | 9.80 |
| Индекс Язвы | 3.39% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 19.10% | 19.39% |
| Макс. просадка | -24.77% | -42.41% |
| Текущая просадка | -2.12% | -2.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и SCHA
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между DFAS и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAS c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и SCHA
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SCHA в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.87% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.53% | 2.04% | 1.69% | 1.69% | 2.10% | 1.97% | 1.62% | 1.49% | 2.39% | 2.96% | 2.90% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и SCHA
Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и SCHA
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 7.07% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.