Сравнение DFAS с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
DFAS и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или SCHA.
Основные характеристики
| DFAS | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.01% | -0.47% |
| Дох-ть за 1 год | 18.82% | 17.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 18.77% |
| Макс. просадка | -24.77% | -42.41% |
| Current Drawdown | -4.51% | -11.67% |
Корреляция
Корреляция между DFAS и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAS и SCHA
С начала года, DFAS показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -0.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и SCHA
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAS c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и SCHA
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SCHA в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.99% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и SCHA
Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и SCHA
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 5.05% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.