PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAS с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAS и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAS и SCHA


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
2.33%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
2.24%11.60%11.16%18.46%-19.81%-1.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAS показывает доходность 2.33%, а SCHA немного ниже – 2.24%.


DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
10 лет*

SCHA

1 день
3.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.84%
1 год
25.65%
3 года*
13.10%
5 лет*
4.29%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Small Cap ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий DFAS и SCHA

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Доходность на риск

DFAS vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFASSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.13

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.77

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.39

-1.63

DFAS vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFASSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.13

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Корреляция

Корреляция между DFAS и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и SCHA

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SCHA в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.17%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и SCHA

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


DFASSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-42.41%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.35%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.28%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-7.65%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.43%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и SCHA

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 6.21%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFASSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.40%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

13.69%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

22.89%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

21.95%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

22.67%

-1.64%