PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRO с EXPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRO с EXPD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRO (Brown & Brown, Inc.) and EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while EXPD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, BRO returned 15.49%/yr vs 15.18%/yr for EXPD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRO и EXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью 22.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRO имеют среднегодовую доходность 15.49%, а акции EXPD немного отстают с 15.18%.

BRO

1 день
3.86%
1 месяц
16.31%
6 месяцев
-12.47%
С начала года
-12.42%
1 год
-33.26%
3 года*
0.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
15.49%

EXPD

1 день
2.40%
1 месяц
10.94%
6 месяцев
11.69%
С начала года
22.74%
1 год
62.81%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.74%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и EXPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRO
Brown & Brown, Inc.		-12.42%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		22.74%36.16%-11.86%23.86%-21.68%42.50%23.47%16.17%6.52%23.93%

Correlation

The correlation between BRO and EXPD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г.

0.27

The correlation between BRO and EXPD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$23.54B

EXPD:

$23.80B

EPS

BRO:

$5.13

EXPD:

$6.19

Коэффициент P/E

BRO:

13.53

EXPD:

29.40

Коэффициент P/S

BRO:

2.42

EXPD:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$6.43B

EXPD:

$11.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$3.82B

EXPD:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.51B

EXPD:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Expeditors International of Washington, Inc.

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с LRN
Часто сравнивают с EXPD:
EXPD с ODFLEXPD с MLIEXPD с CHRWEXPD с WSTEXPD с UVVEXPD с SPYEXPD с ^IXIC

Доходность на риск

BRO vs. EXPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EXPD
Ранг доходности на риск EXPD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c EXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BROEXPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.07

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.58

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.98

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

10.16

-11.32

BRO vs. EXPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа EXPD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и EXPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRO и EXPD

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и EXPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROEXPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-58.07%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.31%

-15.88%

-31.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-21.26%

-34.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

-35.62%

-20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

-35.62%

-20.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.62%

0.00%

-43.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-13.60%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.12%

6.20%

+22.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и EXPD

Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROEXPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

6.38%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

24.65%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

30.49%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

26.90%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

25.14%

-1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и EXPD

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности EXPD в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.93%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		0.87%1.03%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и EXPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.90B
2.78B
(BRO) Общая выручка
(EXPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRO и EXPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown & Brown, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
52.3%
0
Активы портфеля
BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

EXPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

EXPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 294.83M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

EXPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 229.61M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

BRO and EXPD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (11.07%) compared to EXPD (6.38%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs EXPD's -58.07%.

EXPD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и EXPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор