Сравнение BRO с EXPD
BRO (Brown & Brown, Inc.) and EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while EXPD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, BRO returned 12.83%/yr vs 13.85%/yr for EXPD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и EXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям EXPD по среднегодовой доходности: 12.83% против 13.85% соответственно.
BRO
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -30.45%
- 6 месяцев
- -30.41%
- 1 год
- -50.59%
- 3 года*
- -4.07%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 12.83%
EXPD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 14.18%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам BRO и EXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -30.45% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 7.05% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
Correlation
The correlation between BRO and EXPD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between BRO and EXPD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
EXPD:
$6.16
BRO:
11.58
EXPD:
25.75
BRO:
2.07
EXPD:
1.93
BRO:
$6.43B
EXPD:
$11.19B
BRO:
$3.82B
EXPD:
$1.29B
BRO:
$1.51B
EXPD:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. EXPD — Ранг доходности на риск
BRO
EXPD
Сравнение BRO c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | EXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.31 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.75 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 6.97 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.81 | 1.44 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и EXPD
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и EXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -58.07% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -15.88% | -34.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -21.26% | -34.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -35.62% | -20.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -35.62% | -20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.23% | -3.35% | -51.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -13.64% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.99% | 6.26% | +23.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и EXPD
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 8.61%, в то время как у Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 10.49% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 24.22% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 30.33% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 26.78% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 25.09% | -1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и EXPD
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности EXPD в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.17% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.00% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и EXPD
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 294.83M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 229.61M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and EXPD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXPD has higher volatility (10.49%) compared to BRO (8.61%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs EXPD's -58.07%.
EXPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и EXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор