PortfoliosLab logo
Сравнение BRO с EXPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRO и EXPD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRO и EXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30,590.64%
14,754.77%
BRO
EXPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

2.17

EXPD:

-0.06

Коэф-т Сортино

BRO:

2.74

EXPD:

0.08

Коэф-т Омега

BRO:

1.40

EXPD:

1.01

Коэф-т Кальмара

BRO:

3.84

EXPD:

-0.07

Коэф-т Мартина

BRO:

10.75

EXPD:

-0.17

Индекс Язвы

BRO:

4.05%

EXPD:

9.00%

Дневная вол-ть

BRO:

20.15%

EXPD:

24.09%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

EXPD:

-58.07%

Текущая просадка

BRO:

-5.36%

EXPD:

-15.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$33.88B

EXPD:

$14.76B

EPS

BRO:

$3.48

EXPD:

$5.72

Коэффициент P/E

BRO:

33.97

EXPD:

18.72

Коэффициент PEG

BRO:

4.41

EXPD:

3.83

Коэффициент P/S

BRO:

7.19

EXPD:

1.39

Коэффициент P/B

BRO:

5.28

EXPD:

6.64

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$3.45B

EXPD:

$8.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$1.51B

EXPD:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.22B

EXPD:

$872.48M

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 23.29% против 10.56% соответственно.


BRO

С начала года

15.59%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

12.17%

1 год

44.20%

5 лет

28.63%

10 лет

23.29%

EXPD

С начала года

0.19%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-6.63%

1 год

-0.48%

5 лет

10.37%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и EXPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c EXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRO: 2.17
EXPD: -0.06
Коэффициент Сортино BRO, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRO: 2.74
EXPD: 0.08
Коэффициент Омега BRO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRO: 1.40
EXPD: 1.01
Коэффициент Кальмара BRO, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRO: 3.84
EXPD: -0.07
Коэффициент Мартина BRO, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRO: 10.75
EXPD: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа EXPD равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и EXPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
-0.06
BRO
EXPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и EXPD

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности EXPD в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.
0.48%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
1.32%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок BRO и EXPD

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и EXPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.36%
-15.17%
BRO
EXPD

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и EXPD

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 10.97%, в то время как у Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
14.89%
BRO
EXPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и EXPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию