PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRO с WASH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRO с WASH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или WASH.

Корреляция

Корреляция между BRO и WASH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRO и WASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,715.65%
978.96%
BRO
WASH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

2.17

WASH:

0.45

Коэф-т Сортино

BRO:

2.74

WASH:

0.94

Коэф-т Омега

BRO:

1.40

WASH:

1.12

Коэф-т Кальмара

BRO:

3.84

WASH:

0.33

Коэф-т Мартина

BRO:

10.75

WASH:

1.25

Индекс Язвы

BRO:

4.05%

WASH:

13.80%

Дневная вол-ть

BRO:

20.15%

WASH:

38.48%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

WASH:

-60.33%

Текущая просадка

BRO:

-5.36%

WASH:

-42.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$33.88B

WASH:

$531.83M

EPS

BRO:

$3.48

WASH:

-$1.67

Коэффициент PEG

BRO:

4.41

WASH:

4.01

Коэффициент P/S

BRO:

7.19

WASH:

4.92

Коэффициент P/B

BRO:

5.28

WASH:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$3.45B

WASH:

$109.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$1.51B

WASH:

$109.27M

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.22B

WASH:

$29.08M

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у WASH с доходностью -7.25%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции WASH по среднегодовой доходности: 23.29% против 1.83% соответственно.

BRO

С начала года

15.59%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

12.17%

1 год

44.20%

5 лет

28.63%

10 лет

23.29%

WASH

С начала года

-7.25%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-16.52%

1 год

14.13%

5 лет

2.88%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и WASH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
WASH
Ранг риск-скорректированной доходности WASH, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WASH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c WASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRO: 2.17
WASH: 0.45
Коэффициент Сортино BRO, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRO: 2.74
WASH: 0.94
Коэффициент Омега BRO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRO: 1.40
WASH: 1.12
Коэффициент Кальмара BRO, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRO: 3.84
WASH: 0.33
Коэффициент Мартина BRO, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRO: 10.75
WASH: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа WASH равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и WASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
0.45
BRO
WASH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и WASH

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности WASH в 7.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.48%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.		7.99%5.36%6.92%4.62%3.73%4.58%3.72%3.70%2.89%2.60%3.44%3.04%

Просадки

Сравнение просадок BRO и WASH

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и WASH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.36%
-42.62%
BRO
WASH

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и WASH

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 10.97%, в то время как у Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
13.34%
BRO
WASH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и WASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию