Сравнение BRO с WASH
BRO (Brown & Brown, Inc.) and WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRO in Insurance Brokers, WASH in Banks - Regional. Over the past 10 years, BRO returned 15.40%/yr vs 5.38%/yr for WASH. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BRO и WASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у WASH с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции WASH по среднегодовой доходности: 15.40% против 5.38% соответственно.
BRO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- -3.88%
- С начала года
- -10.51%
- 1 год
- -21.91%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 15.40%
- Всё время*
- 15.01%
WASH
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 40.63%
- 1 год
- 56.49%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 5.38%
- Всё время*
- 9.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $212.57M | $196.99M | $194.69M | |
| $5.76M | $6.29M | $6.25M |
Сравнение доходности по годам BRO и WASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -10.51% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 40.63% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
Correlation
The correlation between BRO and WASH is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.31 |
The correlation between BRO and WASH shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$23.74B
WASH:
$752.52M
BRO:
$4.77
WASH:
$2.74
BRO:
14.87
WASH:
14.38
BRO:
2.61
WASH:
2.00
BRO:
$6.85B
WASH:
$378.02M
BRO:
$4.04B
WASH:
$209.71M
BRO:
$1.73B
WASH:
$70.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. WASH — Ранг доходности на риск
BRO
WASH
Сравнение BRO c WASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRO | WASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.22 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 8.12 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRO и WASH
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и WASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -60.33% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.50% | -17.65% | -25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -32.25% | -23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -60.33% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -60.33% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.39% | -11.52% | -30.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -17.44% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 6.97% | +18.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и WASH
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 10.74% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 27.32% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 35.20% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 34.09% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 34.01% | -9.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и WASH
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности WASH в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.91% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 5.68% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и WASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и WASH
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 838.00M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.60M при выручке в 92.06M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.06M при выручке в 92.06M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 288.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 92.06M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and WASH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (11.66%) compared to WASH (10.74%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs WASH's -60.33%.
WASH currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и WASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор