Сравнение BRO с WASH
BRO (Brown & Brown, Inc.) and WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRO in Insurance Brokers, WASH in Banks - Regional. Over the past 10 years, BRO returned 13.23%/yr vs 3.07%/yr for WASH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и WASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у WASH с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции WASH по среднегодовой доходности: 13.23% против 3.07% соответственно.
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
WASH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам BRO и WASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 10.72% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
Correlation
The correlation between BRO and WASH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.31 |
The correlation between BRO and WASH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
WASH:
$2.71
BRO:
12.05
WASH:
11.63
BRO:
2.15
WASH:
1.59
BRO:
$6.43B
WASH:
$381.08M
BRO:
$3.82B
WASH:
$206.98M
BRO:
$1.51B
WASH:
$70.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. WASH — Ранг доходности на риск
BRO
WASH
Сравнение BRO c WASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | WASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.16 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.22 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 2.99 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.70 | 0.64 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.23 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и WASH
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и WASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -60.33% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -17.65% | -32.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -32.25% | -23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -60.33% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -60.33% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.41% | -30.34% | -23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -17.44% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.40% | 7.21% | +22.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и WASH
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 6.70% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 28.59% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 34.04% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 34.11% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 33.87% | -10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и WASH
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности WASH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 7.10% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и WASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и WASH
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and WASH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.57%) compared to WASH (6.70%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs WASH's -60.33%.
WASH currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и WASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор