Сравнение BRO с WASH
BRO (Brown & Brown, Inc.) and WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRO in Insurance Brokers, WASH in Banks - Regional. Over the past 10 years, BRO returned 14.25%/yr vs 4.85%/yr for WASH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и WASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -22.05%, что значительно ниже, чем у WASH с доходностью 26.33%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции WASH по среднегодовой доходности: 14.25% против 4.85% соответственно.
BRO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -22.05%
- 6 месяцев
- -23.13%
- 1 год
- -43.80%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 14.25%
WASH
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 26.33%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам BRO и WASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -22.05% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 26.33% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
Correlation
The correlation between BRO and WASH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.31 |
The correlation between BRO and WASH shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
WASH:
$2.71
BRO:
12.97
WASH:
13.27
BRO:
2.32
WASH:
1.82
BRO:
$6.43B
WASH:
$381.08M
BRO:
$3.82B
WASH:
$206.98M
BRO:
$1.51B
WASH:
$70.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. WASH — Ранг доходности на риск
BRO
WASH
Сравнение BRO c WASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRO | WASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.26 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.25 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 5.44 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRO и WASH
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и WASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -60.33% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.51% | -17.65% | -32.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -32.25% | -23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -60.33% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -60.33% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -20.52% | -29.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -17.45% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.07% | 7.27% | +23.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и WASH
Brown & Brown, Inc. (BRO) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеют волатильность 8.28% и 8.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.39% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 28.90% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 34.21% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 34.07% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 33.89% | -10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и WASH
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности WASH в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.04% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.22% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и WASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и WASH
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and WASH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WASH has higher volatility (8.39%) compared to BRO (8.28%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs WASH's -60.33%.
WASH currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и WASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор