PortfoliosLab logo
Сравнение BRO с AON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRO и AON составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BRO и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29,725.38%
4,708.37%
BRO
AON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

1.91

AON:

0.38

Коэф-т Сортино

BRO:

2.45

AON:

0.67

Коэф-т Омега

BRO:

1.35

AON:

1.10

Коэф-т Кальмара

BRO:

3.42

AON:

0.44

Коэф-т Мартина

BRO:

9.51

AON:

1.64

Индекс Язвы

BRO:

4.08%

AON:

5.24%

Дневная вол-ть

BRO:

20.34%

AON:

22.59%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

AON:

-67.38%

Текущая просадка

BRO:

-8.03%

AON:

-17.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$33.75B

AON:

$78.85B

EPS

BRO:

$3.46

AON:

$12.50

Коэффициент P/E

BRO:

34.03

AON:

29.20

Коэффициент PEG

BRO:

4.41

AON:

1.80

Коэффициент P/S

BRO:

7.16

AON:

5.02

Коэффициент P/B

BRO:

5.28

AON:

13.02

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$3.45B

AON:

$16.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$1.51B

AON:

$7.71B

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.22B

AON:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 22.87% против 14.22% соответственно.


BRO

С начала года

12.33%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

10.37%

1 год

39.88%

5 лет

27.87%

10 лет

22.87%

AON

С начала года

-6.32%

1 месяц

-15.35%

6 месяцев

-10.22%

1 год

10.65%

5 лет

14.81%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и AON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRO, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRO: 1.91
AON: 0.38
Коэффициент Сортино BRO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRO: 2.45
AON: 0.67
Коэффициент Омега BRO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRO: 1.35
AON: 1.10
Коэффициент Кальмара BRO, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRO: 3.42
AON: 0.44
Коэффициент Мартина BRO, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRO: 9.51
AON: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа AON равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
0.38
BRO
AON

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и AON

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности AON в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.
0.49%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
AON
Aon plc
0.80%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%

Просадки

Сравнение просадок BRO и AON

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-17.95%
BRO
AON

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и AON

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 11.28%, в то время как у Aon plc (AON) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
12.42%
BRO
AON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию