PortfoliosLab logo
Сравнение BRO с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRO и PGR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRO и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30,000.00%35,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29,725.38%
38,553.73%
BRO
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

1.91

PGR:

1.08

Коэф-т Сортино

BRO:

2.45

PGR:

1.54

Коэф-т Омега

BRO:

1.35

PGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

BRO:

3.42

PGR:

2.15

Коэф-т Мартина

BRO:

9.51

PGR:

5.40

Индекс Язвы

BRO:

4.08%

PGR:

4.89%

Дневная вол-ть

BRO:

20.34%

PGR:

24.62%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

BRO:

-8.03%

PGR:

-8.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$33.75B

PGR:

$155.36B

EPS

BRO:

$3.46

PGR:

$14.82

Коэффициент P/E

BRO:

34.03

PGR:

17.88

Коэффициент PEG

BRO:

4.41

PGR:

7.02

Коэффициент P/S

BRO:

7.16

PGR:

1.98

Коэффициент P/B

BRO:

5.28

PGR:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$3.45B

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$1.51B

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.22B

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRO показывает доходность 12.33%, а PGR немного выше – 12.84%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 22.87% против 28.96% соответственно.


BRO

С начала года

12.33%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

10.37%

1 год

39.88%

5 лет

27.87%

10 лет

22.87%

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

10.91%

1 год

28.82%

5 лет

28.82%

10 лет

28.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRO, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRO: 1.91
PGR: 1.08
Коэффициент Сортино BRO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRO: 2.45
PGR: 1.54
Коэффициент Омега BRO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRO: 1.35
PGR: 1.21
Коэффициент Кальмара BRO, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRO: 3.42
PGR: 2.15
Коэффициент Мартина BRO, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRO: 9.51
PGR: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PGR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
1.08
BRO
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и PGR

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PGR в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.
0.49%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
PGR
The Progressive Corporation
1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок BRO и PGR

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-8.97%
BRO
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и PGR

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 11.28%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
13.75%
BRO
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию