Сравнение BRO с PGR
BRO (Brown & Brown, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRO in Insurance Brokers, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, BRO returned 13.47%/yr vs 23.53%/yr for PGR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -25.76%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 13.47% против 23.53% соответственно.
BRO
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -25.76%
- 6 месяцев
- -24.50%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- -1.96%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 13.47%
PGR
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам BRO и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.76% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
PGR The Progressive Corporation | -4.67% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between BRO and PGR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between BRO and PGR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
PGR:
$19.23
BRO:
12.36
PGR:
10.61
BRO:
0.91
PGR:
0.08
BRO:
2.21
PGR:
1.37
BRO:
$6.43B
PGR:
$87.65B
BRO:
$3.82B
PGR:
$23.23B
BRO:
$1.51B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. PGR — Ранг доходности на риск
BRO
PGR
Сравнение BRO c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.85 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.82 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.20 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.62 | -1.00 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и PGR
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -71.06% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -27.41% | -23.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -30.35% | -25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -30.35% | -25.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -30.35% | -25.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.21% | -25.37% | -26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -14.53% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.42% | 18.97% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и PGR
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 7.32% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 16.85% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 22.65% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 24.59% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 24.47% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и PGR
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PGR в 6.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.10% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
PGR The Progressive Corporation | 6.81% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и PGR
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and PGR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.73%) compared to PGR (7.32%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs PGR's -71.06%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор