PortfoliosLab logo
Сравнение BRO с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRO и ALB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BRO и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21,773.09%
1,256.50%
BRO
ALB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

1.91

ALB:

-0.83

Коэф-т Сортино

BRO:

2.45

ALB:

-1.19

Коэф-т Омега

BRO:

1.35

ALB:

0.86

Коэф-т Кальмара

BRO:

3.42

ALB:

-0.58

Коэф-т Мартина

BRO:

9.51

ALB:

-1.45

Индекс Язвы

BRO:

4.08%

ALB:

33.43%

Дневная вол-ть

BRO:

20.34%

ALB:

58.70%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

BRO:

-8.03%

ALB:

-81.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$33.75B

ALB:

$6.84B

EPS

BRO:

$3.46

ALB:

-$11.20

Коэффициент PEG

BRO:

4.41

ALB:

0.99

Коэффициент P/S

BRO:

7.16

ALB:

1.27

Коэффициент P/B

BRO:

5.28

ALB:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$3.45B

ALB:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$1.51B

ALB:

$23.60M

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.22B

ALB:

-$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -32.56%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 22.87% против 1.12% соответственно.


BRO

С начала года

12.33%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

10.37%

1 год

39.88%

5 лет

27.87%

10 лет

22.87%

ALB

С начала года

-32.56%

1 месяц

-23.76%

6 месяцев

-37.67%

1 год

-48.89%

5 лет

-0.16%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRO, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRO: 1.91
ALB: -0.83
Коэффициент Сортино BRO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRO: 2.45
ALB: -1.19
Коэффициент Омега BRO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRO: 1.35
ALB: 0.86
Коэффициент Кальмара BRO, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRO: 3.42
ALB: -0.58
Коэффициент Мартина BRO, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRO: 9.51
ALB: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ALB равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
-0.83
BRO
ALB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и ALB

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ALB в 2.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.
0.49%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
ALB
Albemarle Corporation
2.80%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок BRO и ALB

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-81.69%
BRO
ALB

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и ALB

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 11.28%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 30.63%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
30.63%
BRO
ALB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию