PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRO с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRO и ALB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BRO с ALB

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Albemarle Corporation (ALB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или ALB.

Доходность

Сравнение доходности BRO и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

1.40

ALB:

-0.94

Коэф-т Сортино

BRO:

1.84

ALB:

-1.56

Коэф-т Омега

BRO:

1.27

ALB:

0.82

Коэф-т Кальмара

BRO:

2.24

ALB:

-0.66

Коэф-т Мартина

BRO:

5.65

ALB:

-1.72

Индекс Язвы

BRO:

5.24%

ALB:

32.35%

Дневная вол-ть

BRO:

21.25%

ALB:

57.88%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

BRO:

-9.14%

ALB:

-82.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$32.36B

ALB:

$6.76B

EPS

BRO:

$3.62

ALB:

-$10.78

Коэффициент PEG

BRO:

4.41

ALB:

0.99

Коэффициент P/S

BRO:

6.66

ALB:

1.33

Коэффициент P/B

BRO:

4.74

ALB:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$4.84B

ALB:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$2.22B

ALB:

$179.90M

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.76B

ALB:

-$811.95M

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -34.86%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 22.49% против 0.56% соответственно.

BRO

С начала года

10.97%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

0.10%

1 год

26.82%

3 года

24.70%

5 лет

23.78%

10 лет

22.49%

ALB

С начала года

-34.86%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-47.73%

1 год

-53.70%

3 года

-39.49%

5 лет

-5.09%

10 лет

0.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Albemarle Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ALB равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и ALB

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ALB в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.51%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
ALB
Albemarle Corporation		2.90%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок BRO и ALB

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и ALB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и ALB

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 4.54%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.39B
1.08B
(BRO) Общая выручка
(ALB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRO и ALB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown & Brown, Inc. и Albemarle Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
50.7%
14.5%
(BRO) Валовая рентабельность
(ALB) Валовая рентабельность
BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

ALB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 156.30M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

ALB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.76M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

ALB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.35M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.