Сравнение BRO с ALB
BRO (Brown & Brown, Inc.) and ALB (Albemarle Corporation) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while ALB operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, BRO returned 13.23%/yr vs 8.88%/yr for ALB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и ALB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у ALB с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 13.23% против 8.88% соответственно.
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
ALB
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -14.97%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 39.80%
- 1 год
- 182.34%
- 3 года*
- -5.62%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам BRO и ALB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
ALB Albemarle Corporation | 17.41% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
Correlation
The correlation between BRO and ALB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1994 г. | 0.27 |
The correlation between BRO and ALB shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
ALB:
-$2.33
BRO:
2.15
ALB:
3.55
BRO:
$6.43B
ALB:
$5.49B
BRO:
$3.82B
ALB:
$1.02B
BRO:
$1.51B
ALB:
$801.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. ALB — Ранг доходности на риск
BRO
ALB
Сравнение BRO c ALB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | ALB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.39 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 7.92 | -8.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 19.06 | -20.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.70 | 2.99 | -4.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.18 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и ALB
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и ALB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -83.90% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -23.18% | -27.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -78.60% | +22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -83.90% | +28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -83.90% | +28.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.41% | -46.55% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -20.66% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.40% | 9.61% | +19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и ALB
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 9.57%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 11.59% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 41.38% | -19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 61.54% | -33.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 54.37% | -29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 48.16% | -24.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и ALB
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ALB в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 0.98% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и ALB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и ALB
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and ALB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALB has higher volatility (11.59%) compared to BRO (9.57%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs ALB's -83.90%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и ALB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор