Сравнение BRO с ITW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или ITW.
Доходность
Сравнение доходности BRO и ITW
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность 55.68%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 22.57% против 13.70% соответственно.
BRO
55.68%
3.64%
22.84%
51.24%
24.70%
22.57%
ITW
5.07%
3.75%
9.25%
15.77%
11.68%
13.70%
Фундаментальные показатели
| BRO | ITW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.15B | $80.09B |
| EPS | $3.67 | $11.55 |
| Цена/прибыль | 30.63 | 23.48 |
| PEG коэффициент | 4.41 | 3.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.65B | $15.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.72B | $6.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.52B | $5.02B |
Основные характеристики
| BRO | ITW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 6.37 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 18.05 | 2.64 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 6.25% |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 15.42% |
| Макс. просадка | -54.08% | -54.90% |
| Текущая просадка | -2.12% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BRO и ITW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRO c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и ITW
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ITW в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.49% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.11% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок BRO и ITW
Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и ITW
Brown & Brown, Inc. (BRO) и Illinois Tool Works Inc. (ITW) имеют волатильность 5.79% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности