PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRO с ITW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRO и ITW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BRO с ITW

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или ITW.

Доходность

Сравнение доходности BRO и ITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

1.40

ITW:

0.25

Коэф-т Сортино

BRO:

1.84

ITW:

0.52

Коэф-т Омега

BRO:

1.27

ITW:

1.07

Коэф-т Кальмара

BRO:

2.24

ITW:

0.28

Коэф-т Мартина

BRO:

5.65

ITW:

0.82

Индекс Язвы

BRO:

5.24%

ITW:

6.91%

Дневная вол-ть

BRO:

21.25%

ITW:

22.11%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

ITW:

-54.90%

Текущая просадка

BRO:

-9.14%

ITW:

-10.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$32.36B

ITW:

$72.09B

EPS

BRO:

$3.62

ITW:

$11.32

Коэффициент P/E

BRO:

31.19

ITW:

21.65

Коэффициент PEG

BRO:

4.41

ITW:

3.57

Коэффициент P/S

BRO:

6.66

ITW:

4.57

Коэффициент P/B

BRO:

4.74

ITW:

22.18

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$4.84B

ITW:

$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$2.22B

ITW:

$6.87B

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.76B

ITW:

$4.91B

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 22.49% против 12.59% соответственно.

BRO

С начала года

10.97%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

0.10%

1 год

26.82%

3 года

24.70%

5 лет

23.78%

10 лет

22.49%

ITW

С начала года

-2.75%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

-10.62%

1 год

3.37%

3 года

8.13%

5 лет

9.78%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Illinois Tool Works Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и ITW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ITW
Ранг риск-скорректированной доходности ITW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c ITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ITW равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и ITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и ITW

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ITW в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.51%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.41%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%

Просадки

Сравнение просадок BRO и ITW

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и ITW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и ITW

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 4.54%, в то время как у Illinois Tool Works Inc. (ITW) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и ITW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
1.39B
3.84B
(BRO) Общая выручка
(ITW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRO и ITW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown & Brown, Inc. и Illinois Tool Works Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
50.7%
43.7%
(BRO) Валовая рентабельность
(ITW) Валовая рентабельность
BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.84B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 951.00M при выручке в 3.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 700.00M при выручке в 3.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.