PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRO с ITW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRO с ITW

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или ITW.

Корреляция

Корреляция между BRO и ITW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BRO и ITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29,196.33%
5,135.64%
BRO
ITW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

1.71

ITW:

-0.76

Коэф-т Сортино

BRO:

2.22

ITW:

-0.95

Коэф-т Омега

BRO:

1.32

ITW:

0.88

Коэф-т Кальмара

BRO:

2.89

ITW:

-0.72

Коэф-т Мартина

BRO:

8.12

ITW:

-2.28

Индекс Язвы

BRO:

4.04%

ITW:

6.56%

Дневная вол-ть

BRO:

19.19%

ITW:

19.54%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

ITW:

-54.90%

Текущая просадка

BRO:

-9.66%

ITW:

-20.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$32.29B

ITW:

$66.17B

EPS

BRO:

$3.46

ITW:

$11.71

Цена/прибыль

BRO:

32.56

ITW:

19.26

PEG коэффициент

BRO:

4.41

ITW:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$3.55B

ITW:

$11.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$2.14B

ITW:

$5.19B

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.20B

ITW:

$3.85B

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 22.29% против 10.98% соответственно.

BRO

С начала года

10.34%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

7.10%

1 год

32.21%

5 лет

24.53%

10 лет

22.29%

ITW

С начала года

-13.34%

1 месяц

-19.94%

6 месяцев

-13.56%

1 год

-14.66%

5 лет

9.03%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и ITW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
ITW
Ранг риск-скорректированной доходности ITW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c ITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRO, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BRO: 1.71
ITW: -0.76
Коэффициент Сортино BRO, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRO: 2.22
ITW: -0.95
Коэффициент Омега BRO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRO: 1.32
ITW: 0.88
Коэффициент Кальмара BRO, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BRO: 2.89
ITW: -0.72
Коэффициент Мартина BRO, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
BRO: 8.12
ITW: -2.28

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа ITW равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и ITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71
-0.76
BRO
ITW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и ITW

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ITW в 2.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.50%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.70%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%

Просадки

Сравнение просадок BRO и ITW

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.66%
-20.63%
BRO
ITW

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и ITW

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 9.07%, в то время как у Illinois Tool Works Inc. (ITW) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.07%
10.06%
BRO
ITW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и ITW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию