PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с BJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с BJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VOO returned 13.93%/yr vs 14.13%/yr for BJ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOO и BJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 0.20%.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

BJ

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.38%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-18.45%
3 года*
13.89%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и BJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-6.17%
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.20%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%4.28%

Correlation

The correlation between VOO and BJ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.25

The correlation between VOO and BJ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с ELVBJ с SPYBJ с TGT

Доходность на риск

VOO vs. BJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c BJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.62

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
-0.72

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.91

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.69

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

-1.10

+15.35

VOO vs. BJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BJ равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и BJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и BJ

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и BJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-38.76%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-26.66%

+17.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-29.80%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-29.80%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-24.79%

+24.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-12.49%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

16.81%

-14.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и BJ

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

11.63%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

22.58%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

29.84%

-17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

32.31%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

37.14%

-19.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и BJ

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and BJ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (11.63%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs BJ's -38.76%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и BJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор