PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJ с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJ и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		5.09%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%0.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BJ

1 день
-3.87%
1 месяц
-5.13%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.24%
1 год
-17.64%
3 года*
7.54%
5 лет*
16.31%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с TGTBJ с VOOBJ с ELV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BJ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.96

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

1.49

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.53

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

7.27

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.96

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между BJ и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и SPY

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BJ и SPY

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BJSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-55.19%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-12.05%

-14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-24.50%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.12%

-5.53%

-15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-9.09%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.45%

2.54%

+14.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и SPY

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

5.35%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

9.50%

+11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

19.06%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.34%

17.06%

+15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

17.92%

+19.32%