PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJ с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BJ returned 13.16%/yr vs 12.96%/yr for SPY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%.

BJ

1 день
1.60%
1 месяц
1.00%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-7.38%
1 год
-23.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJ и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		-2.80%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%4.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-6.25%

Correlation

The correlation between BJ and SPY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.25

The correlation between BJ and SPY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с VOOBJ с ELVBJ с TGT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BJ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.79

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.45

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.51

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

11.15

-12.53

BJ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJ и SPY

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-55.19%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.63%

-8.88%

-17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.12%

-18.76%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-24.50%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.04%

-3.22%

-23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-9.03%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.85%

1.99%

+14.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и SPY

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

4.85%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

9.81%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

12.47%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.35%

17.15%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.13%

17.95%

+19.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и SPY

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BJ and SPY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (8.79%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор