PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BJ с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BJ и WMT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BJ с WMT

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJ или WMT.

Доходность

Сравнение доходности BJ и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJ:

0.91

WMT:

2.23

Коэф-т Сортино

BJ:

1.77

WMT:

3.05

Коэф-т Омега

BJ:

1.21

WMT:

1.42

Коэф-т Кальмара

BJ:

1.99

WMT:

2.52

Коэф-т Мартина

BJ:

5.45

WMT:

8.16

Индекс Язвы

BJ:

5.81%

WMT:

6.77%

Дневная вол-ть

BJ:

29.71%

WMT:

24.10%

Макс. просадка

BJ:

-38.76%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

BJ:

-6.87%

WMT:

-4.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BJ:

$14.75B

WMT:

$798.25B

EPS

BJ:

$4.30

WMT:

$2.34

Коэффициент P/E

BJ:

25.98

WMT:

42.64

Коэффициент PEG

BJ:

2.81

WMT:

3.81

Коэффициент P/S

BJ:

0.71

WMT:

1.17

Коэффициент P/B

BJ:

7.58

WMT:

9.53

Общая выручка (12 мес.)

BJ:

$15.58B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

BJ:

$2.88B

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

BJ:

$808.29M

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 11.00%.

BJ

С начала года

25.01%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

17.32%

1 год

26.83%

3 года

23.16%

5 лет

25.25%

10 лет

N/A

WMT

С начала года

11.00%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

8.49%

1 год

53.28%

3 года

35.48%

5 лет

21.09%

10 лет

17.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Walmart Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJ и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг риск-скорректированной доходности BJ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJ c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и WMT

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.89%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок BJ и WMT

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и WMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и WMT

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BJ и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
5.28B
180.55B
(BJ) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BJ и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.0%
24.6%
(BJ) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
BJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.98M при выручке в 5.28B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

BJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.39M при выручке в 5.28B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

BJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.66M при выручке в 5.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.