Сравнение BJ с WMT
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, BJ returned 13.16%/yr vs 22.40%/yr for WMT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.24%.
BJ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -7.38%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам BJ и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | -2.80% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
WMT Walmart Inc. | 7.24% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | 8.42% |
Correlation
The correlation between BJ and WMT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.32B
WMT:
$951.88B
BJ:
$4.35
WMT:
$2.88
BJ:
20.10
WMT:
41.34
BJ:
2.22
WMT:
2.70
BJ:
0.52
WMT:
1.31
BJ:
4.51
WMT:
10.09
BJ:
$21.97B
WMT:
$725.31B
BJ:
$4.06B
WMT:
$181.16B
BJ:
$1.05B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. WMT — Ранг доходности на риск
BJ
WMT
Сравнение BJ c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.43 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.25 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJ и WMT
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -77.14% | +38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.63% | -15.75% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.12% | -21.93% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -25.74% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.04% | -11.33% | -15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -14.63% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.85% | 5.30% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и WMT
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 6.36% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 18.56% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 23.77% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.35% | 21.70% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.13% | 21.76% | +15.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и WMT
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и WMT
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and WMT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (8.79%) compared to WMT (6.36%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор