Сравнение BJ с WMT
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, BJ returned 13.59%/yr vs 21.56%/yr for WMT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 6.10%.
BJ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам BJ и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | -1.81% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
WMT Walmart Inc. | 6.10% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | 9.72% |
Correlation
The correlation between BJ and WMT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.44B
WMT:
$941.80B
BJ:
$4.35
WMT:
$2.88
BJ:
20.30
WMT:
40.90
BJ:
2.25
WMT:
2.67
BJ:
0.53
WMT:
1.30
BJ:
4.55
WMT:
9.98
BJ:
$21.97B
WMT:
$725.31B
BJ:
$4.06B
WMT:
$181.16B
BJ:
$1.05B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. WMT — Ранг доходности на риск
BJ
WMT
Сравнение BJ c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJ | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.24 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.17 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJ | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.83 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.00 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BJ и WMT
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -77.14% | +38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -15.75% | -10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -21.93% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -25.74% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -12.27% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -14.63% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 4.74% | +11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и WMT
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 10.09% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 18.63% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 23.71% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 21.68% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 21.72% | +15.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и WMT
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.82% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и WMT
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and WMT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.59%) compared to WMT (10.09%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор