Сравнение BJ с TGT
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, BJ returned 13.59%/yr vs -9.03%/yr for TGT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 29.20%.
BJ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
TGT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 29.20%
- 6 месяцев
- 37.89%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -9.03%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам BJ и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | -1.81% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
TGT Target Corporation | 29.20% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | -11.16% |
Correlation
The correlation between BJ and TGT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between BJ and TGT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.44B
TGT:
$56.45B
BJ:
$4.35
TGT:
$7.93
BJ:
20.30
TGT:
15.61
BJ:
0.53
TGT:
0.53
BJ:
4.55
TGT:
3.44
BJ:
$21.97B
TGT:
$105.47B
BJ:
$4.06B
TGT:
$27.05B
BJ:
$1.05B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. TGT — Ранг доходности на риск
BJ
TGT
Сравнение BJ c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJ | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.86 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.37 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJ | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.25 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.26 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BJ и TGT
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -64.40% | +25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -20.27% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -49.78% | +19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -64.40% | +34.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -46.27% | +19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -17.08% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 8.62% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и TGT
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 10.67% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 21.00% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 30.35% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 35.44% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 33.24% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и TGT
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и TGT
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and TGT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.59%) compared to TGT (10.67%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор