Сравнение BJ с DLTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BJ с DLTR

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Dollar Tree, Inc. (DLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJ или DLTR.

Корреляция

Корреляция между BJ и DLTR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BJ и DLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Dollar Tree, Inc. (DLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJ:

1.73

DLTR:

-0.75

Коэф-т Сортино

BJ:

2.64

DLTR:

-0.88

Коэф-т Омега

BJ:

1.32

DLTR:

0.88

Коэф-т Кальмара

BJ:

3.23

DLTR:

-0.55

Коэф-т Мартина

BJ:

9.23

DLTR:

-1.02

Индекс Язвы

BJ:

5.58%

DLTR:

34.85%

Дневная вол-ть

BJ:

29.67%

DLTR:

47.66%

Макс. просадка

BJ:

-38.76%

DLTR:

-67.06%

Текущая просадка

BJ:

-4.94%

DLTR:

-54.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BJ:

$15.60B

DLTR:

$17.02B

EPS

BJ:

$4.00

DLTR:

$4.83

Коэффициент P/E

BJ:

29.61

DLTR:

16.39

Коэффициент PEG

BJ:

3.12

DLTR:

1.12

Коэффициент P/S

BJ:

0.76

DLTR:

0.97

Коэффициент P/B

BJ:

8.44

DLTR:

4.28

Общая выручка (12 мес.)

BJ:

$20.50B

DLTR:

$17.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

BJ:

$3.76B

DLTR:

$6.29B

EBITDA (12 мес.)

BJ:

$1.03B

DLTR:

$2.23B

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 27.61%, что значительно выше, чем у DLTR с доходностью 6.29%.

С начала года

27.61%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

31.82%

1 год

54.62%

5 лет

34.64%

10 лет

N/A

DLTR

С начала года

6.29%

1 месяц

19.33%

6 месяцев

18.33%

1 год

-34.73%

5 лет

0.62%

10 лет

-0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJ и DLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BJ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJ c DLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Dollar Tree, Inc. (DLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BJ: 1.73

DLTR: -0.75

Коэффициент Сортино

BJ: 2.64

DLTR: -0.88

Коэффициент Омега

BJ: 1.32

DLTR: 0.88

Коэффициент Кальмара

BJ: 3.23

DLTR: -0.55

Коэффициент Мартина

BJ: 9.23

DLTR: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DLTR равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и DLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и DLTR

Ни BJ, ни DLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJ и DLTR

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки DLTR в -67.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и DLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DLTR

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и DLTR

Текущая волатильность для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) составляет 9.08%, в то время как у Dollar Tree, Inc. (DLTR) волатильность равна 24.49%. Это указывает на то, что BJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BJ и DLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Dollar Tree, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BJ с DLTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BJ и DLTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJ и DLTR

BJ

DLTR

Сравнение BJ c DLTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и DLTR

Просадки

Сравнение просадок BJ и DLTR

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и DLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BJ и DLTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество