Сравнение BJ с DLTR
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and DLTR (Dollar Tree, Inc.) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, BJ returned 13.59%/yr vs 1.43%/yr for DLTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и DLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у DLTR с доходностью -11.17%.
BJ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
DLTR
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- -5.68%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам BJ и DLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | -1.81% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
DLTR Dollar Tree, Inc. | -11.17% | 64.14% | -47.24% | 0.43% | 0.65% | 30.06% | 14.88% | 4.13% | 6.25% |
Correlation
The correlation between BJ and DLTR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.44B
DLTR:
$21.57B
BJ:
$4.35
DLTR:
$6.36
BJ:
20.30
DLTR:
17.18
BJ:
2.25
DLTR:
0.91
BJ:
0.53
DLTR:
1.12
BJ:
4.55
DLTR:
1.56
BJ:
$21.97B
DLTR:
$19.75B
BJ:
$4.06B
DLTR:
$7.25B
BJ:
$1.05B
DLTR:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. DLTR — Ранг доходности на риск
BJ
DLTR
Сравнение BJ c DLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Dollar Tree, Inc. (DLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJ | DLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.61 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.39 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJ | DLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.58 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BJ и DLTR
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки DLTR в -67.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и DLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | DLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -67.06% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -38.53% | +11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -60.34% | +30.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -64.84% | +35.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -37.23% | +10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -21.14% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 16.82% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и DLTR
Текущая волатильность для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) составляет 11.59%, в то время как у Dollar Tree, Inc. (DLTR) волатильность равна 20.28%. Это указывает на то, что BJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | DLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 20.28% | -8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 32.15% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 41.49% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 40.32% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 36.86% | +0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и DLTR
Ни BJ, ни DLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и DLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Dollar Tree, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и DLTR
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
DLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
DLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.30M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
DLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.30M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and DLTR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLTR has higher volatility (20.28%) compared to BJ (11.59%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs DLTR's -67.06%.
DLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и DLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор