PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BJ с ELV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BJ с ELV

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Elevance Health Inc (ELV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJ или ELV.

Корреляция

Корреляция между BJ и ELV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BJ и ELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Elevance Health Inc (ELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
422.59%
94.98%
BJ
ELV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJ:

1.86

ELV:

-0.60

Коэф-т Сортино

BJ:

2.85

ELV:

-0.69

Коэф-т Омега

BJ:

1.34

ELV:

0.91

Коэф-т Кальмара

BJ:

3.39

ELV:

-0.45

Коэф-т Мартина

BJ:

9.45

ELV:

-0.80

Индекс Язвы

BJ:

5.72%

ELV:

19.38%

Дневная вол-ть

BJ:

29.06%

ELV:

25.84%

Макс. просадка

BJ:

-38.76%

ELV:

-67.19%

Текущая просадка

BJ:

-0.46%

ELV:

-22.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BJ:

$15.14B

ELV:

$97.95B

EPS

BJ:

$4.00

ELV:

$25.70

Цена/прибыль

BJ:

28.74

ELV:

16.84

PEG коэффициент

BJ:

2.84

ELV:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

BJ:

$20.50B

ELV:

$134.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

BJ:

$3.76B

ELV:

$70.71B

EBITDA (12 мес.)

BJ:

$1.03B

ELV:

$6.61B

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 28.67%, что значительно выше, чем у ELV с доходностью 16.87%.

BJ

С начала года

28.67%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

36.95%

1 год

53.44%

5 лет

34.78%

10 лет

N/A

ELV

С начала года

16.87%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-14.31%

1 год

-12.76%

5 лет

17.66%

10 лет

12.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJ и ELV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг риск-скорректированной доходности BJ, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJ c ELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BJ, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BJ: 1.86
ELV: -0.60
Коэффициент Сортино BJ, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BJ: 2.85
ELV: -0.69
Коэффициент Омега BJ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BJ: 1.34
ELV: 0.91
Коэффициент Кальмара BJ, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BJ: 3.39
ELV: -0.45
Коэффициент Мартина BJ, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BJ: 9.45
ELV: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ELV равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и ELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
-0.60
BJ
ELV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и ELV

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELV
Elevance Health Inc		1.54%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BJ и ELV

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и ELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46%
-22.78%
BJ
ELV

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и ELV

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
6.28%
BJ
ELV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BJ и ELV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию