PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BJ с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BJCOST
Дох-ть с нач. г.14.75%11.07%
Дох-ть за 1 год0.98%54.94%
Дох-ть за 3 года18.77%29.56%
Дох-ть за 5 лет22.85%27.03%
Коэф-т Шарпа0.072.86
Дневная вол-ть25.48%18.51%
Макс. просадка-38.76%-70.95%
Current Drawdown-4.40%-6.81%

Фундаментальные показатели


BJCOST
Рыночная капитализация$10.28B$325.89B
Прибыль на акцию$3.88$15.28
Цена/прибыль19.9448.09
PEG коэффициент2.465.19
Выручка (12 мес.)$19.97B$248.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.43B$30.10B
EBITDA (12 мес.)$1.03B$11.07B

Корреляция

0.39
-1.001.00

Корреляция между BJ и COST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BJ и COST

С начала года, BJ показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
247.68%
285.61%
BJ
COST

Сравнение акций, фондов или ETF


BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BJ c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
0.07
COST
Costco Wholesale Corporation
2.86

Сравнение коэффициента Шарпа BJ и COST

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 2.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BJ и COST.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.07
2.86
BJ
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и COST

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.61%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок BJ и COST

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BJ и COST


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.40%
-6.81%
BJ
COST

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и COST

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
12.57%
9.62%
BJ
COST