Сравнение BJ с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJ или COST.
Основные характеристики
BJ | COST | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.75% | 11.07% |
Дох-ть за 1 год | 0.98% | 54.94% |
Дох-ть за 3 года | 18.77% | 29.56% |
Дох-ть за 5 лет | 22.85% | 27.03% |
Коэф-т Шарпа | 0.07 | 2.86 |
Дневная вол-ть | 25.48% | 18.51% |
Макс. просадка | -38.76% | -70.95% |
Current Drawdown | -4.40% | -6.81% |
Фундаментальные показатели
BJ | COST | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $10.28B | $325.89B |
Прибыль на акцию | $3.88 | $15.28 |
Цена/прибыль | 19.94 | 48.09 |
PEG коэффициент | 2.46 | 5.19 |
Выручка (12 мес.) | $19.97B | $248.83B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $3.43B | $30.10B |
EBITDA (12 мес.) | $1.03B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между BJ и COST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BJ и COST
С начала года, BJ показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BJ c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.07 | ||||
Costco Wholesale Corporation | 2.86 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и COST
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Costco Wholesale Corporation | 2.61% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BJ и COST
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BJ и COST
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и COST
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.