Сравнение BJ с DG
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, BJ returned 13.79%/yr vs -11.24%/yr for DG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -20.13%.
BJ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -20.23%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- —
DG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -20.13%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- -12.33%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам BJ и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | -0.94% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
DG Dollar General Corporation | -20.13% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 9.65% |
Correlation
The correlation between BJ and DG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.54B
DG:
$23.28B
BJ:
$4.35
DG:
$7.07
BJ:
20.48
DG:
14.86
BJ:
0.53
DG:
0.54
BJ:
4.59
DG:
2.63
BJ:
$21.97B
DG:
$43.08B
BJ:
$4.06B
DG:
$13.28B
BJ:
$1.05B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. DG — Ранг доходности на риск
BJ
DG
Сравнение BJ c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJ | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.14 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.34 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJ | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.14 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.31 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BJ и DG
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -72.61% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -34.57% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -58.78% | +28.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -72.61% | +42.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -56.81% | +31.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -15.77% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 13.84% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и DG
Текущая волатильность для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) составляет 11.58%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что BJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 12.97% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 28.90% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 37.88% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 35.99% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.16% | 31.53% | +5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и DG
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DG Dollar General Corporation | 2.25% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и DG
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and DG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (12.97%) compared to BJ (11.58%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs DG's -72.61%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор