Сравнение VOO с AVES
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. VOO is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, VOO returned 20.95%/yr vs 19.19%/yr for AVES. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности VOO и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 15.51%.
VOO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.50%
AVES
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOO и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 9.69% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 15.51% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
Correlation
The correlation between VOO and AVES is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between VOO and AVES shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. AVES — Ранг доходности на риск
VOO
AVES
Сравнение VOO c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.32 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 8.40 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и AVES
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -27.40% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -12.90% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -18.50% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -2.45% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -7.70% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.56% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и AVES
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 8.89% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 15.88% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 18.34% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.20% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.20% | +0.83% |
Сравнение комиссий VOO и AVES
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и AVES
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности AVES в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and AVES have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (8.89%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs AVES's -27.40%.
On 3-year performance, VOO leads with 20.95% vs 19.19% for AVES. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.95% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 1.05% for VOO.
VOO is categorized as S&P 500, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.36% for AVES.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор