PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с AMID

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent. VOO is passively managed, while AMID is actively managed. Over the past 3 years, VOO returned 20.26%/yr vs 10.62%/yr for AMID. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.52%/yr for AMID.

Доходность

Сравнение доходности VOO и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью 7.08%.

VOO

1 день
1.60%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.31%
1 год
21.91%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.35%

AMID

1 день
0.47%
1 месяц
3.40%
С начала года
7.08%
6 месяцев
5.26%
1 год
8.86%
3 года*
10.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и AMID

2026 (YTD)2025202420232022
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.25%17.82%24.98%26.32%-10.24%
AMID
Argent Mid Cap ETF		7.08%-1.39%13.06%31.26%-7.01%

Correlation

The correlation between VOO and AMID is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2022 г.

0.83

The correlation between VOO and AMID has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и AMID

Секторы
VOO
AMID

Технологии

39.1%
23.8%

Финансовые услуги

10.9%
16.2%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
5.7%

Промышленность

7.6%
32.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.3%

Энергетика

3.2%
3.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

1.8%
3.3%

Сырьевые материалы

1.8%
3.6%

Технологии

VOO
39.1%
AMID
23.8%

Финансовые услуги

VOO
10.9%
AMID
16.2%

Коммуникационные услуги

VOO
10.5%
AMID

-

Потребительский циклический сектор

VOO
9.8%
AMID
9.5%

Здравоохранение

VOO
8.3%
AMID
5.7%

Промышленность

VOO
7.6%
AMID
32.5%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.5%
AMID
2.3%

Энергетика

VOO
3.2%
AMID
3.9%

Коммунальные услуги

VOO
2.5%
AMID
2.6%

Недвижимость

VOO
1.8%
AMID
3.3%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
AMID
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT

Доходность на риск

VOO vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.54

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.89

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.72

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

2.50

+8.35

VOO vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и AMID

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и AMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-23.32%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.31%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-23.32%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-3.85%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.17%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.56%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и AMID

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 5.02%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.52%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.75%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

16.60%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

19.11%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.11%

-1.11%

Сравнение комиссий VOO и AMID

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и AMID

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности AMID в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.33%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.33%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and AMID have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (5.52%) compared to VOO (5.02%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs AMID's -23.32%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.26% vs 10.62% for AMID. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.26% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

VOO has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.33% for AMID.

VOO is categorized as S&P 500, while AMID is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Argent. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.52% for AMID.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор