Сравнение AMID с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
AMID и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и XMMO
AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
AMID vs. XMMO — Ранг доходности на риск
AMID
XMMO
Сравнение AMID c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.34 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.91 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.41 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 11.42 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.34 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AMID и XMMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и XMMO
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и XMMO
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -55.37% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.81% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -2.62% | -10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -9.52% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.70% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и XMMO
Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.27%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 9.04% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 14.39% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 22.03% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 21.27% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 22.11% | -2.93% |