PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMID с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMID с XMMO

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

AMID и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMID или XMMO.

Корреляция

Корреляция между AMID и XMMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AMID и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
27.60%
39.13%
AMID
XMMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMID:

-0.23

XMMO:

0.22

Коэф-т Сортино

AMID:

-0.22

XMMO:

0.44

Коэф-т Омега

AMID:

0.98

XMMO:

1.05

Коэф-т Кальмара

AMID:

-0.25

XMMO:

0.28

Коэф-т Мартина

AMID:

-0.75

XMMO:

0.93

Индекс Язвы

AMID:

5.03%

XMMO:

4.64%

Дневная вол-ть

AMID:

16.45%

XMMO:

19.66%

Макс. просадка

AMID:

-15.98%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

AMID:

-14.99%

XMMO:

-15.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMID показывает доходность -6.64%, а XMMO немного ниже – -6.71%.

AMID

С начала года

-6.64%

1 месяц

-10.29%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-3.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

-6.71%

1 месяц

-11.32%

6 месяцев

2.99%

1 год

3.76%

5 лет

15.53%

10 лет

14.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMID и XMMO

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

AMID
Argent Mid Cap ETF
График комиссии AMID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMID и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг риск-скорректированной доходности AMID, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMID, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMID c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMID, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.330.06
Коэффициент Сортино AMID, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.370.23
Коэффициент Омега AMID, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.03
Коэффициент Кальмара AMID, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.330.07
Коэффициент Мартина AMID, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.050.26
AMID
XMMO

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.33
0.06
AMID
XMMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и XMMO

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что сопоставимо с доходностью XMMO в 0.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.37%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок AMID и XMMO

Максимальная просадка AMID за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-16.51%
-17.38%
AMID
XMMO

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и XMMO

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 4.75%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.75%
6.95%
AMID
XMMO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab