PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с XMMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. AMID is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past 3 years, AMID returned 12.55%/yr vs 32.10%/yr for XMMO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности AMID и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.73%.

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и XMMO

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%13.04%38.03%20.39%-8.05%

Correlation

The correlation between AMID and XMMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between AMID and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и XMMO

Секторы
AMID
XMMO

Промышленность

32.1%
41.1%

Технологии

18.1%
16.7%

Финансовые услуги

14.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.6%

Здравоохранение

7.2%
6.3%

Энергетика

4.3%
7.7%

Сырьевые материалы

3.4%
7.2%

Недвижимость

3.3%
6.1%

Коммунальные услуги

2.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Промышленность

AMID
32.1%
XMMO
41.1%

Технологии

AMID
18.1%
XMMO
16.7%

Финансовые услуги

AMID
14.7%
XMMO
2.4%

Потребительский циклический сектор

AMID
11.4%
XMMO
4.6%

Здравоохранение

AMID
7.2%
XMMO
6.3%

Энергетика

AMID
4.3%
XMMO
7.7%

Сырьевые материалы

AMID
3.4%
XMMO
7.2%

Недвижимость

AMID
3.3%
XMMO
6.1%

Коммунальные услуги

AMID
2.9%
XMMO
5.8%

Потребительский защитный сектор

AMID
2.6%
XMMO
0.5%

Коммуникационные услуги

AMID

-

XMMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOTAMID с IMCG
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

AMID vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.99

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.77

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

4.45

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

18.21

-15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.99

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AMID и XMMO

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-55.37%

+32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.34%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-24.93%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

0.00%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-9.45%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.04%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и XMMO

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 4.41%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.82%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

15.54%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

18.71%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

21.45%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

22.27%

-3.17%

Сравнение комиссий AMID и XMMO

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и XMMO

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

AMID and XMMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to AMID (4.41%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs XMMO's -55.37%.

On 3-year performance, XMMO leads with 32.10% vs 12.55% for AMID. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMMO has performed better with a 32.10% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

XMMO has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.34% for AMID.

AMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: Argent and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор