PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMID с AVMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMID с AVMV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).

AMID и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMID или AVMV.

Корреляция

Корреляция между AMID и AVMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMID и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMID:

-0.05

AVMV:

0.12

Коэф-т Сортино

AMID:

0.14

AVMV:

0.39

Коэф-т Омега

AMID:

1.02

AVMV:

1.05

Коэф-т Кальмара

AMID:

-0.00

AVMV:

0.15

Коэф-т Мартина

AMID:

-0.01

AVMV:

0.48

Индекс Язвы

AMID:

8.29%

AVMV:

7.66%

Дневная вол-ть

AMID:

20.49%

AVMV:

22.22%

Макс. просадка

AMID:

-23.32%

AVMV:

-24.24%

Текущая просадка

AMID:

-13.74%

AVMV:

-12.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMID показывает доходность -5.27%, а AVMV немного ниже – -5.35%.

AMID

С начала года

-5.27%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

-12.96%

1 год

-1.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVMV

С начала года

-5.35%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-9.41%

1 год

2.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMID и AVMV

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

AMID
Argent Mid Cap ETF
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMID и AVMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг риск-скорректированной доходности AMID, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг риск-скорректированной доходности AVMV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMID c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AVMV равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и AVMV

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AVMV в 1.43%

TTM202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.35%0.33%0.43%0.25%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.43%1.30%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMID и AVMV

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, примерно равная максимальной просадке AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и AVMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и AVMV

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.47%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...