PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с AVMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AMID returned 9.19% vs 25.32% for AVMV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности AMID и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 11.76%.

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и AVMV

2026 (YTD)202520242023
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%18.01%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%

Correlation

The correlation between AMID and AVMV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between AMID and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и AVMV

Секторы
AMID
AVMV

Промышленность

32.1%
14.7%

Технологии

18.1%
7.3%

Финансовые услуги

14.7%
23.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
18.0%

Здравоохранение

7.2%
6.4%

Энергетика

4.3%
14.7%

Сырьевые материалы

3.4%
3.8%

Недвижимость

3.3%
1.0%

Коммунальные услуги

2.9%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Промышленность

AMID
32.1%
AVMV
14.7%

Технологии

AMID
18.1%
AVMV
7.3%

Финансовые услуги

AMID
14.7%
AVMV
23.6%

Потребительский циклический сектор

AMID
11.4%
AVMV
18.0%

Здравоохранение

AMID
7.2%
AVMV
6.4%

Энергетика

AMID
4.3%
AVMV
14.7%

Сырьевые материалы

AMID
3.4%
AVMV
3.8%

Недвижимость

AMID
3.3%
AVMV
1.0%

Коммунальные услуги

AMID
2.9%
AVMV
0.5%

Потребительский защитный сектор

AMID
2.6%
AVMV
8.3%

Коммуникационные услуги

AMID

-

AVMV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOTAMID с IMCG
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

AMID vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.84

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.68

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.34

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

10.97

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа AVMV равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.84

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.28

-0.73

Просадки

Сравнение просадок AMID и AVMV

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, примерно равная максимальной просадке AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-24.24%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-7.63%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-0.15%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.89%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.31%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и AVMV

Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.11%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

9.47%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

13.89%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

17.97%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

17.97%

+1.13%

Сравнение комиссий AMID и AVMV

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и AVMV

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AVMV в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMID and AVMV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (4.41%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 9.19% for AMID. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

AVMV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.34% for AMID.

AMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Argent and Avantis. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.20% for AVMV.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор