PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с FMDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, AMID returned 10.50% vs 21.18% for FMDE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности AMID и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 10.64%.

AMID

1 день
1.23%
1 месяц
2.52%
С начала года
7.41%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.50%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и FMDE

2026 (YTD)202520242023
AMID
Argent Mid Cap ETF		7.41%-1.39%13.06%11.30%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between AMID and FMDE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between AMID and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и FMDE

Секторы
AMID
FMDE

Промышленность

32.1%
20.1%

Технологии

18.1%
20.6%

Финансовые услуги

14.7%
12.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.1%

Здравоохранение

7.2%
7.8%

Энергетика

4.3%
6.4%

Сырьевые материалы

3.4%
3.9%

Недвижимость

3.3%
5.7%

Коммунальные услуги

2.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Промышленность

AMID
32.1%
FMDE
20.1%

Технологии

AMID
18.1%
FMDE
20.6%

Финансовые услуги

AMID
14.7%
FMDE
12.9%

Потребительский циклический сектор

AMID
11.4%
FMDE
12.1%

Здравоохранение

AMID
7.2%
FMDE
7.8%

Энергетика

AMID
4.3%
FMDE
6.4%

Сырьевые материалы

AMID
3.4%
FMDE
3.9%

Недвижимость

AMID
3.3%
FMDE
5.7%

Коммунальные услуги

AMID
2.9%
FMDE
5.0%

Потребительский защитный сектор

AMID
2.6%
FMDE
1.7%

Коммуникационные услуги

AMID

-

FMDE
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOTAMID с IMCG
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

AMID vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.57

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.25

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.55

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

10.11

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.57

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.36

-0.79

Просадки

Сравнение просадок AMID и FMDE

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-21.10%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.33%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

0.00%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-2.64%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.10%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и FMDE

Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.16%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

9.81%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

13.59%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

16.12%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

16.12%

+2.98%

Сравнение комиссий AMID и FMDE

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и FMDE

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.33%0.36%0.33%0.43%0.25%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AMID and FMDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMID has higher volatility (4.44%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, FMDE leads with 21.18% vs 10.50% for AMID. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 21.18% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.33% for AMID.

AMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Argent and Fidelity. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.23% for FMDE.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор