PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMID с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMID и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMID и FMDE


2026 (YTD)202520242023
AMID
Argent Mid Cap ETF
-3.31%-1.39%13.06%11.30%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
0.13%12.19%21.76%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 0.13%.


AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
10 лет*

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argent Mid Cap ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Сравнение комиссий AMID и FMDE

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.


Доходность на риск

AMID vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина

FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMIDFMDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.88

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.34

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.29

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

6.09

-5.20

AMID vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMIDFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.88

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.13

-0.71

Корреляция

Корреляция между AMID и FMDE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и FMDE

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FMDE в 1.22%


TTM2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF
0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
1.22%1.23%1.11%0.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMID и FMDE

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и FMDE.


Загрузка...

Показатели просадок


AMIDFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-21.10%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.43%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-4.79%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-2.76%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.85%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и FMDE

Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMIDFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.55%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

10.74%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

18.86%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

16.38%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.38%

+2.80%