PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с VOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. AMID is actively managed, while VOT is passively managed. Over the past 3 years, AMID returned 12.55%/yr vs 16.24%/yr for VOT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.07%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности AMID и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 8.39%.

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOT

1 день
-0.83%
1 месяц
5.62%
С начала года
8.39%
6 месяцев
6.44%
1 год
11.36%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и VOT

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.39%10.72%16.38%23.10%-11.93%

Correlation

The correlation between AMID and VOT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.88

The correlation between AMID and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и VOT

Секторы
AMID
VOT

Промышленность

32.1%
23.7%

Технологии

18.1%
28.9%

Финансовые услуги

14.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
13.9%

Здравоохранение

7.2%
9.3%

Энергетика

4.3%
2.7%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Недвижимость

3.3%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Промышленность

AMID
32.1%
VOT
23.7%

Технологии

AMID
18.1%
VOT
28.9%

Финансовые услуги

AMID
14.7%
VOT
6.8%

Потребительский циклический сектор

AMID
11.4%
VOT
13.9%

Здравоохранение

AMID
7.2%
VOT
9.3%

Энергетика

AMID
4.3%
VOT
2.7%

Сырьевые материалы

AMID
3.4%
VOT
1.8%

Недвижимость

AMID
3.3%
VOT
4.8%

Коммунальные услуги

AMID
2.9%
VOT
3.5%

Потребительский защитный сектор

AMID
2.6%
VOT
0.8%

Коммуникационные услуги

AMID

-

VOT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с IMCG
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

AMID vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.72

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.10

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.72

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

2.14

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AMID и VOT

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-60.16%

+36.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-15.96%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-21.77%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-0.83%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-9.96%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.32%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и VOT

Argent Mid Cap ETF (AMID) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 4.41% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.37%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.36%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

15.81%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

21.36%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

20.99%

-1.89%

Сравнение комиссий AMID и VOT

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и VOT

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

AMID and VOT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (4.41%) compared to VOT (4.37%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs VOT's -60.16%.

On 3-year performance, VOT leads with 16.24% vs 12.55% for AMID. On fees, VOT is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOT has performed better with a 16.24% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

VOT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.34% for AMID.

They also come from different issuers: Argent and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.07% for VOT.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор