PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMID с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMID с VOT

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

AMID и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMID или VOT.

Корреляция

Корреляция между AMID и VOT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AMID и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
26.62%
20.06%
AMID
VOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMID:

-0.23

VOT:

0.50

Коэф-т Сортино

AMID:

-0.22

VOT:

0.77

Коэф-т Омега

AMID:

0.98

VOT:

1.10

Коэф-т Кальмара

AMID:

-0.25

VOT:

0.48

Коэф-т Мартина

AMID:

-0.75

VOT:

2.38

Индекс Язвы

AMID:

5.03%

VOT:

3.32%

Дневная вол-ть

AMID:

16.45%

VOT:

15.74%

Макс. просадка

AMID:

-15.98%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

AMID:

-14.99%

VOT:

-10.28%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью -2.06%.

AMID

С начала года

-6.64%

1 месяц

-10.29%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-3.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOT

С начала года

-2.06%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

8.37%

1 год

8.46%

5 лет

11.51%

10 лет

9.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMID и VOT

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

AMID
Argent Mid Cap ETF
График комиссии AMID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMID и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг риск-скорректированной доходности AMID, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMID, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMID c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMID, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.460.26
Коэффициент Сортино AMID, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.550.45
Коэффициент Омега AMID, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.941.06
Коэффициент Кальмара AMID, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.440.33
Коэффициент Мартина AMID, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.421.18
AMID
VOT

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.46
0.26
AMID
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и VOT

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VOT в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.37%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.70%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок AMID и VOT

Максимальная просадка AMID за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-17.15%
-12.83%
AMID
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и VOT

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.74%
6.22%
AMID
VOT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab