PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMID с FLQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMID с FLQM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM).

AMID и FLQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMID или FLQM.

Корреляция

Корреляция между AMID и FLQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMID и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMID:

-0.05

FLQM:

0.18

Коэф-т Сортино

AMID:

0.14

FLQM:

0.47

Коэф-т Омега

AMID:

1.02

FLQM:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMID:

-0.00

FLQM:

0.21

Коэф-т Мартина

AMID:

-0.01

FLQM:

0.71

Индекс Язвы

AMID:

8.29%

FLQM:

5.95%

Дневная вол-ть

AMID:

20.49%

FLQM:

17.83%

Макс. просадка

AMID:

-23.32%

FLQM:

-37.26%

Текущая просадка

AMID:

-13.74%

FLQM:

-9.69%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у FLQM с доходностью -2.64%.

AMID

С начала года

-5.27%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

-12.96%

1 год

-1.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLQM

С начала года

-2.64%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-7.93%

1 год

2.81%

5 лет

14.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMID и FLQM

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.

AMID
Argent Mid Cap ETF
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMID и FLQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг риск-скорректированной доходности AMID, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FLQM
Ранг риск-скорректированной доходности FLQM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLQM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMID c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FLQM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и FLQM

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FLQM в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.35%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.36%1.28%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.46%1.14%

Просадки

Сравнение просадок AMID и FLQM

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и FLQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и FLQM

Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...