PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с FLQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с FLQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent, while FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. AMID is actively managed, while FLQM is passively managed. Over the past 3 years, AMID returned 12.55%/yr vs 11.25%/yr for FLQM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.30%/yr for FLQM.

Доходность

Сравнение доходности AMID и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью 1.21%.

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLQM

1 день
0.02%
1 месяц
1.37%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.13%
1 год
6.77%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и FLQM

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.21%5.16%14.32%17.47%-5.15%

Correlation

The correlation between AMID and FLQM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.90

The correlation between AMID and FLQM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и FLQM

Секторы
AMID
FLQM

Промышленность

32.1%
18.4%

Технологии

18.1%
12.4%

Финансовые услуги

14.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
18.7%

Здравоохранение

7.2%
12.2%

Энергетика

4.3%
5.4%

Сырьевые материалы

3.4%
0.2%

Недвижимость

3.3%
4.4%

Коммунальные услуги

2.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.7%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Промышленность

AMID
32.1%
FLQM
18.4%

Технологии

AMID
18.1%
FLQM
12.4%

Финансовые услуги

AMID
14.7%
FLQM
15.4%

Потребительский циклический сектор

AMID
11.4%
FLQM
18.7%

Здравоохранение

AMID
7.2%
FLQM
12.2%

Энергетика

AMID
4.3%
FLQM
5.4%

Сырьевые материалы

AMID
3.4%
FLQM
0.2%

Недвижимость

AMID
3.3%
FLQM
4.4%

Коммунальные услуги

AMID
2.9%
FLQM
1.6%

Потребительский защитный сектор

AMID
2.6%
FLQM
7.7%

Коммуникационные услуги

AMID

-

FLQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с AUSFAMID с VOTAMID с IMCG
Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA

Доходность на риск

AMID vs. FLQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDFLQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.56

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.92

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.90

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

2.51

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. FLQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLQM равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDFLQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AMID и FLQM

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и FLQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDFLQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-37.26%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-7.57%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-19.70%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-2.85%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.92%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.71%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и FLQM

Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDFLQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.75%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

8.34%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

12.18%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

16.39%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.48%

+0.62%

Сравнение комиссий AMID и FLQM

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и FLQM

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FLQM в 1.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.51%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%

Часто задаваемые вопросы

AMID and FLQM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (4.41%) compared to FLQM (2.75%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs FLQM's -37.26%.

On 3-year performance, AMID leads with 12.55% vs 11.25% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMID has performed better with a 12.55% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

FLQM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.34% for AMID.

AMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FLQM is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Argent and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.30% for FLQM.

AMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и FLQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор