PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMID с FLQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с FLQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMID (Argent Mid Cap ETF) and FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent, while FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. AMID is actively managed, while FLQM is passively managed. Over the past 3 years, AMID returned 10.91%/yr vs 11.90%/yr for FLQM. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. AMID charges 0.52%/yr vs 0.30%/yr for FLQM.

Доходность

Сравнение доходности AMID и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMID показывает доходность 9.15%, а FLQM немного выше – 9.60%.

AMID

1 день
-0.06%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
6.09%
С начала года
9.15%
1 год
8.06%
3 года*
10.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.49%

FLQM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
6.44%
С начала года
9.60%
1 год
13.41%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMID

Argent Mid Cap ETF
$449.84K$355.76K$303.04K

FLQM

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
$6.53M$6.18M$6.26M

Сравнение доходности по годам AMID и FLQM

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		9.15%-1.39%13.06%31.26%-7.01%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		9.60%5.16%14.32%17.47%-5.65%

Correlation

The correlation between AMID and FLQM is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2022 г.

0.86

Over the past year, the correlation between AMID and FLQM has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMID и FLQM

Секторы
AMID
FLQM

Промышленность

33.1%
17.7%

Технологии

23.4%
11.7%

Финансовые услуги

16.0%
16.9%

Здравоохранение

8.0%
15.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
15.4%

Сырьевые материалы

3.7%
1.1%

Энергетика

3.5%
5.0%

Недвижимость

3.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
8.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Промышленность

AMID
33.1%
FLQM
17.7%

Технологии

AMID
23.4%
FLQM
11.7%

Финансовые услуги

AMID
16.0%
FLQM
16.9%

Здравоохранение

AMID
8.0%
FLQM
15.2%

Потребительский циклический сектор

AMID
7.0%
FLQM
15.4%

Сырьевые материалы

AMID
3.7%
FLQM
1.1%

Энергетика

AMID
3.5%
FLQM
5.0%

Недвижимость

AMID
3.3%
FLQM
3.6%

Потребительский защитный сектор

AMID
2.7%
FLQM
8.9%

Коммунальные услуги

AMID
2.7%
FLQM
2.1%

Коммуникационные услуги

AMID

-

FLQM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с AUSFAMID с VOTAMID с IMCG
Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с FNKFLQM с COWZFLQM с AFMCFLQM с CZA

Доходность на риск

AMID vs. FLQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMID c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMIDFLQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.09

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.71

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.78

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

4.94

-2.66

AMID vs. FLQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FLQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMID и FLQM

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и FLQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDFLQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-37.26%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-7.57%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-19.70%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.10%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-4.85%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.72%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и FLQM

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 4.08%, в то время как у Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDFLQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.49%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.07%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

12.40%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

16.47%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.40%

+0.62%

Сравнение комиссий AMID и FLQM

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и FLQM

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FLQM в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.33%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.61%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%

Часто задаваемые вопросы

AMID and FLQM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQM has higher volatility (4.49%) compared to AMID (4.08%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs FLQM's -37.26%.

On 3-year performance, FLQM leads with 11.90% vs 10.91% for AMID. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLQM has performed better with a 11.90% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

FLQM has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.33% for AMID.

AMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FLQM is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Argent and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.30% for FLQM.

FLQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и FLQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор