PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. AMID is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past 3 years, AMID returned 12.55%/yr vs 20.14%/yr for AUSF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMID charges 0.52%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности AMID и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и AUSF

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%1.11%

Correlation

The correlation between AMID and AUSF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.77

The correlation between AMID and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и AUSF

Секторы
AMID
AUSF

Промышленность

32.1%
11.7%

Технологии

18.1%
13.5%

Финансовые услуги

14.7%
18.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.8%

Здравоохранение

7.2%
12.0%

Энергетика

4.3%
5.2%

Сырьевые материалы

3.4%
4.0%

Недвижимость

3.3%
4.1%

Коммунальные услуги

2.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Промышленность

AMID
32.1%
AUSF
11.7%

Технологии

AMID
18.1%
AUSF
13.5%

Финансовые услуги

AMID
14.7%
AUSF
18.7%

Потребительский циклический сектор

AMID
11.4%
AUSF
7.8%

Здравоохранение

AMID
7.2%
AUSF
12.0%

Энергетика

AMID
4.3%
AUSF
5.2%

Сырьевые материалы

AMID
3.4%
AUSF
4.0%

Недвижимость

AMID
3.3%
AUSF
4.1%

Коммунальные услуги

AMID
2.9%
AUSF
4.0%

Потребительский защитный сектор

AMID
2.6%
AUSF
8.5%

Коммуникационные услуги

AMID

-

AUSF
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с VOTAMID с IMCG
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

AMID vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.50

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.18

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

2.60

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

7.54

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.50

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AMID и AUSF

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-44.25%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-5.84%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-12.29%

-11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-2.26%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.22%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.01%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и AUSF

Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.41%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

6.65%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

10.14%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

13.65%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

19.07%

+0.03%

Сравнение комиссий AMID и AUSF

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и AUSF

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%

Часто задаваемые вопросы

AMID and AUSF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (4.41%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs AUSF's -44.25%.

On 3-year performance, AUSF leads with 20.14% vs 12.55% for AMID. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AUSF has performed better with a 20.14% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.34% for AMID.

AMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Argent and Global X. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор