Сравнение AMID с AUSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).
AMID и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и AUSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | 1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 5.27%.
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и AUSF
AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Доходность на риск
AMID vs. AUSF — Ранг доходности на риск
AMID
AUSF
Сравнение AMID c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.00 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.43 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.33 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 5.71 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.00 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.64 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AMID и AUSF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и AUSF
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AUSF в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и AUSF
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и AUSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -44.25% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.84% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -3.58% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -4.26% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.52% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и AUSF
Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 3.17% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 7.44% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 14.38% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 13.69% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.24% | -0.06% |