PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMID с AUSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMID с AUSF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).

AMID и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMID или AUSF.

Корреляция

Корреляция между AMID и AUSF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMID и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMID:

-0.05

AUSF:

0.72

Коэф-т Сортино

AMID:

0.14

AUSF:

1.14

Коэф-т Омега

AMID:

1.02

AUSF:

1.16

Коэф-т Кальмара

AMID:

-0.00

AUSF:

0.94

Коэф-т Мартина

AMID:

-0.01

AUSF:

3.37

Индекс Язвы

AMID:

8.29%

AUSF:

3.43%

Дневная вол-ть

AMID:

20.49%

AUSF:

15.36%

Макс. просадка

AMID:

-23.32%

AUSF:

-44.24%

Текущая просадка

AMID:

-13.74%

AUSF:

-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 3.40%.

AMID

С начала года

-5.27%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

-12.96%

1 год

-1.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AUSF

С начала года

3.40%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

-1.00%

1 год

10.67%

5 лет

19.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMID и AUSF

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

AMID
Argent Mid Cap ETF
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMID и AUSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг риск-скорректированной доходности AMID, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг риск-скорректированной доходности AUSF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUSF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMID c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и AUSF

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AUSF в 2.97%

TTM2024202320222021202020192018
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.35%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.97%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.03%1.46%

Просадки

Сравнение просадок AMID и AUSF

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и AUSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и AUSF

Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...