PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMID с AFMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMID с AFMC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC).

AMID и AFMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMID или AFMC.

Корреляция

Корреляция между AMID и AFMC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMID и AFMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMID:

-0.05

AFMC:

0.15

Коэф-т Сортино

AMID:

0.14

AFMC:

0.46

Коэф-т Омега

AMID:

1.02

AFMC:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMID:

-0.00

AFMC:

0.20

Коэф-т Мартина

AMID:

-0.01

AFMC:

0.63

Индекс Язвы

AMID:

8.29%

AFMC:

7.15%

Дневная вол-ть

AMID:

20.49%

AFMC:

20.80%

Макс. просадка

AMID:

-23.32%

AFMC:

-42.14%

Текущая просадка

AMID:

-13.74%

AFMC:

-11.42%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у AFMC с доходностью -2.82%.

AMID

С начала года

-5.27%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

-12.96%

1 год

-1.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AFMC

С начала года

-2.82%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

-9.52%

1 год

3.08%

5 лет

15.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMID и AFMC

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AFMC в 0.65%.

AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AMID
Argent Mid Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMID и AFMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг риск-скорректированной доходности AMID, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AFMC
Ранг риск-скорректированной доходности AFMC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMID c AFMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AFMC равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и AFMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и AFMC

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AFMC в 0.84%

TTM202420232022202120202019
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.35%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.84%0.65%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AMID и AFMC

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и AFMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и AFMC

Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...