Сравнение AMID с AFMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC).
AMID и AFMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и AFMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и AFMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -4.14% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 3.16% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у AFMC с доходностью 3.16%.
AMID
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFMC
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и AFMC
AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AFMC в 0.65%.
Доходность на риск
AMID vs. AFMC — Ранг доходности на риск
AMID
AFMC
Сравнение AMID c AFMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | AFMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.91 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.41 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.41 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 6.07 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | AFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.91 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AMID и AFMC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и AFMC
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AFMC в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.88% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и AFMC
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и AFMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | AFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -42.14% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.18% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -5.77% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -7.80% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.05% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и AFMC
Argent Mid Cap ETF (AMID) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеют волатильность 6.22% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | AFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.01% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 11.36% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 19.43% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 18.97% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 23.11% | -3.92% |