PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с AFMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с AFMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent, while AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, AMID returned 12.55%/yr vs 20.73%/yr for AFMC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for AFMC.

Доходность

Сравнение доходности AMID и AFMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у AFMC с доходностью 16.54%.

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и AFMC

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-5.12%

Correlation

The correlation between AMID and AFMC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between AMID and AFMC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и AFMC

Секторы
AMID
AFMC

Промышленность

32.1%
17.5%

Технологии

18.1%
20.8%

Финансовые услуги

14.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
13.8%

Здравоохранение

7.2%
12.3%

Энергетика

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

3.4%
5.6%

Недвижимость

3.3%
5.9%

Коммунальные услуги

2.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Промышленность

AMID
32.1%
AFMC
17.5%

Технологии

AMID
18.1%
AFMC
20.8%

Финансовые услуги

AMID
14.7%
AFMC
11.2%

Потребительский циклический сектор

AMID
11.4%
AFMC
13.8%

Здравоохранение

AMID
7.2%
AFMC
12.3%

Энергетика

AMID
4.3%
AFMC
3.7%

Сырьевые материалы

AMID
3.4%
AFMC
5.6%

Недвижимость

AMID
3.3%
AFMC
5.9%

Коммунальные услуги

AMID
2.9%
AFMC
1.5%

Потребительский защитный сектор

AMID
2.6%
AFMC
5.2%

Коммуникационные услуги

AMID

-

AFMC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOTAMID с IMCG
Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWMAFMC с VOT

Доходность на риск

AMID vs. AFMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c AFMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDAFMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.89

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.74

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.43

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

12.40

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. AFMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа AFMC равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и AFMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDAFMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.89

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок AMID и AFMC

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и AFMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDAFMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-42.14%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.20%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-21.99%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

0.00%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-7.62%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.27%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и AFMC

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 4.41%, в то время как у First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDAFMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.71%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.00%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

14.94%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

18.96%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

22.93%

-3.83%

Сравнение комиссий AMID и AFMC

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AFMC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и AFMC

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AFMC в 0.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AMID and AFMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFMC has higher volatility (4.71%) compared to AMID (4.41%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs AFMC's -42.14%.

On 3-year performance, AFMC leads with 20.73% vs 12.55% for AMID. On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AFMC has performed better with a 20.73% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

AFMC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.34% for AMID.

AMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while AFMC is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Argent and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.65% for AFMC.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и AFMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор