PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 11.34%/yr vs 9.69%/yr for VXUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONV charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONV показывает доходность 15.03%, а VXUS немного ниже – 14.45%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.34% против 9.69% соответственно.

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VONV and VXUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.78

The correlation between VONV and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONV и VXUS

Секторы
VONV
VXUS

Финансовые услуги

18.9%
22.3%

Технологии

14.9%
18.1%

Промышленность

13.1%
16.1%

Здравоохранение

10.9%
7.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.0%

Энергетика

7.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.4%
3.2%

Недвижимость

4.1%
2.6%

Сырьевые материалы

3.8%
7.6%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
VXUS
22.3%

Технологии

VONV
14.9%
VXUS
18.1%

Промышленность

VONV
13.1%
VXUS
16.1%

Здравоохранение

VONV
10.9%
VXUS
7.1%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
VXUS
5.0%

Энергетика

VONV
7.0%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
VXUS
3.2%

Недвижимость

VONV
4.1%
VXUS
2.6%

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
VXUS
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VONV vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.08

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.85

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.80

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

10.92

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VONV и VXUS

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-35.97%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-11.27%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-13.58%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-29.44%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-35.97%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-8.22%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.88%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.46%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

13.00%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

15.20%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.04%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.15%

+0.08%

Сравнение комиссий VONV и VXUS

VONV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VXUS

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VONV and VXUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to VONV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VONV leads with 11.34% vs 9.69% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONV has performed better with a 11.34% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for VONV.

VXUS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.62% for VONV.

VONV is categorized as Large Cap Value Equities, while VXUS is Global Equities. VONV tracks Russell 1000 Value Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.05% for VXUS.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор