Сравнение VONV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VONV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONV или VTI.
Основные характеристики
| VONV | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 19.97% |
| Дох-ть за 1 год | 26.12% | 32.68% |
| Дох-ть за 3 года | 6.28% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.69% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 12.35% |
| Макс. просадка | -38.21% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.18% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между VONV и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONV и VTI
С начала года, VONV показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и VTI
VONV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и VTI
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VTI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и VTI
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.