PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с VTI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 12.12%/yr vs 15.38%/yr for VTI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VONV charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.12% против 15.38% соответственно.

VONV

1 день
1.43%
1 месяц
2.92%
С начала года
17.13%
6 месяцев
15.93%
1 год
29.90%
3 года*
18.96%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.12%

VTI

1 день
0.09%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.90%
6 месяцев
7.43%
1 год
23.02%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		17.13%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.90%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VONV and VTI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between VONV and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONV и VTI

Секторы
VONV
VTI

Финансовые услуги

18.9%
11.3%

Технологии

14.9%
37.0%

Промышленность

13.1%
9.4%

Здравоохранение

10.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.3%

Энергетика

7.0%
3.3%

Коммунальные услуги

4.4%
2.1%

Недвижимость

4.1%
2.3%

Сырьевые материалы

3.8%
1.9%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
VTI
11.3%

Технологии

VONV
14.9%
VTI
37.0%

Промышленность

VONV
13.1%
VTI
9.4%

Здравоохранение

VONV
10.9%
VTI
9.0%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
VTI
4.3%

Энергетика

VONV
7.0%
VTI
3.3%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
VTI
2.1%

Недвижимость

VONV
4.1%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
VTI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с IWB
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VONV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONVVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.81

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.48

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

2.59

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

11.45

+6.86

VONV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONV и VTI

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-55.45%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.92%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-19.30%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-25.36%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-35.00%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.77%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-8.01%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.02%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.86%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

10.00%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

12.75%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.50%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.31%

-1.08%

Сравнение комиссий VONV и VTI

VONV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VTI

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.60%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VONV and VTI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.86%) compared to VONV (4.23%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.38% vs 12.12% for VONV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.38% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VONV.

VONV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.04% for VTI.

VONV is categorized as Large Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VONV tracks Russell 1000 Value Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.03% for VTI.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор