Сравнение VONV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VONV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONV или VTI.
Корреляция
Корреляция между VONV и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONV и VTI
Основные характеристики
VONV:
1.47
VTI:
1.80
VONV:
2.11
VTI:
2.41
VONV:
1.27
VTI:
1.33
VONV:
2.08
VTI:
2.72
VONV:
6.45
VTI:
10.93
VONV:
2.51%
VTI:
2.13%
VONV:
10.98%
VTI:
13.00%
VONV:
-38.21%
VTI:
-55.45%
VONV:
-5.98%
VTI:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, VONV показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.76% против 12.70% соответственно.
VONV
0.94%
-2.17%
3.58%
16.18%
8.61%
8.76%
VTI
-0.48%
-3.53%
3.99%
23.27%
13.13%
12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и VTI
VONV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VONV и VTI
VONV
VTI
Сравнение VONV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и VTI
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.95% | 1.97% | 2.09% | 2.23% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и VTI
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.