PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VONV с RPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONV с RPV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).

VONV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONV или RPV.

Корреляция

Корреляция между VONV и RPV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONV и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONV:

0.48

RPV:

0.42

Коэф-т Сортино

VONV:

0.81

RPV:

0.77

Коэф-т Омега

VONV:

1.11

RPV:

1.10

Коэф-т Кальмара

VONV:

0.51

RPV:

0.55

Коэф-т Мартина

VONV:

1.85

RPV:

1.75

Индекс Язвы

VONV:

4.36%

RPV:

4.70%

Дневная вол-ть

VONV:

16.24%

RPV:

18.19%

Макс. просадка

VONV:

-38.21%

RPV:

-75.32%

Текущая просадка

VONV:

-5.29%

RPV:

-5.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONV показывает доходность 1.67%, а RPV немного ниже – 1.63%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.49% соответственно.

VONV

С начала года

1.67%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-3.00%

1 год

7.70%

5 лет

14.74%

10 лет

8.40%

RPV

С начала года

1.63%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

-2.23%

1 год

7.62%

5 лет

19.50%

10 лет

7.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VONV и RPV

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.

RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONV и RPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг риск-скорректированной доходности VONV, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONV c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPV равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и RPV

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности RPV в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.00%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.30%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VONV и RPV

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и RPV

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеют волатильность 4.69% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...