PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VONV с RPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VONV и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65%
10.74%
VONV
RPV

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.90% соответственно.


VONV

С начала года

19.08%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

9.73%

1 год

28.07%

5 лет (среднегодовая)

10.36%

10 лет (среднегодовая)

8.89%

RPV

С начала года

16.87%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

10.52%

1 год

29.45%

5 лет (среднегодовая)

9.53%

10 лет (среднегодовая)

7.90%

Основные характеристики


VONVRPV
Коэф-т Шарпа2.672.07
Коэф-т Сортино3.752.95
Коэф-т Омега1.491.36
Коэф-т Кальмара5.052.01
Коэф-т Мартина16.6110.22
Индекс Язвы1.73%3.00%
Дневная вол-ть10.76%14.84%
Макс. просадка-38.21%-75.32%
Текущая просадка-1.26%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONV и RPV

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.


RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VONV и RPV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VONV c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONV, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.672.07
Коэффициент Сортино VONV, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.752.95
Коэффициент Омега VONV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.36
Коэффициент Кальмара VONV, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.052.01
Коэффициент Мартина VONV, с текущим значением в 16.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.6110.22
VONV
RPV

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPV равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.07
VONV
RPV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и RPV

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности RPV в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
1.91%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%1.92%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.06%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%1.13%

Просадки

Сравнение просадок VONV и RPV

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-0.46%
VONV
RPV

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и RPV

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 3.78%, в то время как у Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
5.60%
VONV
RPV