PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VONV с RPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с RPV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VONV tracks the Russell 1000 Value Index while RPV tracks the S&P 500 Pure Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 11.71%/yr vs 11.08%/yr for RPV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VONV charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for RPV.

Доходность

Сравнение доходности VONV и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 11.71% против 11.08% соответственно.

VONV

1 день
-0.14%
1 месяц
3.66%
6 месяцев
15.96%
С начала года
22.76%
1 год
33.96%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.95%
10 лет*
11.71%
Всё время*
12.21%

RPV

1 день
-0.23%
1 месяц
4.12%
6 месяцев
9.66%
С начала года
17.83%
1 год
33.54%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.08%
Всё время*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RPV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF
$28.11M$21.19M$18.06M

VONV

Vanguard Russell 1000 Value ETF
$73.91M$86.48M$96.46M

Сравнение доходности по годам VONV и RPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		22.76%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		17.83%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%

Correlation

The correlation between VONV and RPV is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between VONV and RPV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONV и RPV

Секторы
VONV
RPV

Технологии

19.9%
3.4%

Финансовые услуги

18.6%
18.8%

Здравоохранение

12.7%
18.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.4%

Промышленность

10.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

7.5%
13.0%

Энергетика

5.5%
9.6%

Коммунальные услуги

3.9%
4.1%

Недвижимость

3.8%
1.6%

Сырьевые материалы

3.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.2%

Технологии

VONV
19.9%
RPV
3.4%

Финансовые услуги

VONV
18.6%
RPV
18.8%

Здравоохранение

VONV
12.7%
RPV
18.3%

Потребительский циклический сектор

VONV
10.9%
RPV
11.4%

Промышленность

VONV
10.5%
RPV
7.3%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.5%
RPV
13.0%

Энергетика

VONV
5.5%
RPV
9.6%

Коммунальные услуги

VONV
3.9%
RPV
4.1%

Недвижимость

VONV
3.8%
RPV
1.6%

Сырьевые материалы

VONV
3.4%
RPV
7.5%

Коммуникационные услуги

VONV
3.3%
RPV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с VOOVONV с IWDVONV с VONEVONV с VOEVONV с VTIVONV с VTV
Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с RFVRPV с MGVRPV с IUSV

Доходность на риск

VONV vs. RPV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VONV c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONVRPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.72

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.90

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.47

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

4.35

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.49

16.01

+5.48

VONV vs. RPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONV и RPV

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и RPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVRPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-75.32%

+37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-7.74%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-14.90%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-22.64%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-50.67%

+12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.72%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-10.60%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.10%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и RPV

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.89%, в то время как у Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVRPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.10%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.18%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

12.40%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.57%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

21.79%

-4.59%

Сравнение комиссий VONV и RPV

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и RPV

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности RPV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.26%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.53%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONV and RPV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPV has higher volatility (3.10%) compared to VONV (2.89%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs RPV's -75.32%.

On 10-year performance, VONV leads with 11.71% vs 11.08% for RPV. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONV has performed better with a 11.71% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.53% for VONV.

VONV tracks Russell 1000 Value Index, while RPV tracks S&P 500 Pure Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.35% for RPV.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и RPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор