PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с RPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONV с RPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).

VONV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VONV и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONV и RPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.63%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		4.29%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 4.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONV имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции RPV немного отстают с 10.34%.

VONV

1 день
0.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.49%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.52%

RPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.29%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с VOEVONV с VTIVONV с IWB
Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с MGVRPV с VOORPV с VOOV

Сравнение комиссий VONV и RPV

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.

RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

VONV vs. RPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVRPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.66

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.57

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.35

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. RPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPV равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVRPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между VONV и RPV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и RPV

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности RPV в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.81%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.42%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VONV и RPV

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и RPV.

Загрузка...

Показатели просадок

VONVRPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-75.32%

+37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.11%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-22.64%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-50.67%

+12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.87%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-10.76%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.00%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и RPV

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VONV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONVRPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.71%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.73%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

17.16%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

18.04%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

21.97%

-4.74%