Сравнение VONV с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
VONV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONV или RPV.
Основные характеристики
| VONV | RPV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 9.67% |
| Дох-ть за 1 год | 26.12% | 23.53% |
| Дох-ть за 3 года | 6.28% | 5.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.69% | 8.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 7.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 8.83 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 3.02% |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 14.65% |
| Макс. просадка | -38.21% | -75.32% |
| Текущая просадка | -3.18% | -2.90% |
Корреляция
Корреляция между VONV и RPV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONV и RPV
С начала года, VONV показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 8.69% против 7.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и RPV
VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONV c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и RPV
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности RPV в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.20% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и RPV
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и RPV
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.62%, в то время как у Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.