PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VONV с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VONV и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65%
9.55%
VONV
IWD

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONV показывает доходность 19.08%, а IWD немного ниже – 18.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONV имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции IWD немного отстают с 8.80%.


VONV

С начала года

19.08%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

9.73%

1 год

28.07%

5 лет (среднегодовая)

10.36%

10 лет (среднегодовая)

8.89%

IWD

С начала года

18.98%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

9.71%

1 год

27.89%

5 лет (среднегодовая)

10.23%

10 лет (среднегодовая)

8.80%

Основные характеристики


VONVIWD
Коэф-т Шарпа2.672.63
Коэф-т Сортино3.753.70
Коэф-т Омега1.491.47
Коэф-т Кальмара5.054.85
Коэф-т Мартина16.6116.46
Индекс Язвы1.73%1.73%
Дневная вол-ть10.76%10.86%
Макс. просадка-38.21%-60.10%
Текущая просадка-1.26%-1.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONV и IWD

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VONV и IWD составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VONV c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONV, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.672.63
Коэффициент Сортино VONV, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.753.70
Коэффициент Омега VONV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.47
Коэффициент Кальмара VONV, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.054.85
Коэффициент Мартина VONV, с текущим значением в 16.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.6116.46
VONV
IWD

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.63
VONV
IWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и IWD

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности IWD в 1.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
1.91%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%1.92%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.78%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VONV и IWD

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-1.28%
VONV
IWD

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и IWD

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 3.78% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
3.74%
VONV
IWD