PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с IWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds tracking the Russell 1000 Value Index, from Vanguard and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 11.35%/yr vs 11.23%/yr for IWD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VONV charges 0.06%/yr vs 0.18%/yr for IWD.

Доходность

Сравнение доходности VONV и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONV показывает доходность 14.28%, а IWD немного ниже – 14.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONV имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции IWD немного отстают с 11.23%.

VONV

1 день
0.00%
1 месяц
4.28%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.88%
1 год
28.35%
3 года*
18.56%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.35%

IWD

1 день
-0.01%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.76%
1 год
28.16%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.17%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		14.28%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		14.20%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Correlation

The correlation between VONV and IWD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between VONV and IWD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONV и IWD

Секторы
VONV
IWD

Финансовые услуги

18.9%
18.5%

Технологии

14.9%
17.9%

Промышленность

13.1%
12.7%

Здравоохранение

10.9%
10.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.7%

Энергетика

7.0%
6.5%

Коммунальные услуги

4.4%
4.1%

Недвижимость

4.1%
3.9%

Сырьевые материалы

3.8%
3.7%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
IWD
18.5%

Технологии

VONV
14.9%
IWD
17.9%

Промышленность

VONV
13.1%
IWD
12.7%

Здравоохранение

VONV
10.9%
IWD
10.5%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
IWD
8.2%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
IWD
7.0%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
IWD
6.7%

Энергетика

VONV
7.0%
IWD
6.5%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
IWD
4.1%

Недвижимость

VONV
4.1%
IWD
3.9%

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
IWD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTIVONV с IWB
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с IWVIWD с IWRIWD с EIMI.L

Доходность на риск

VONV vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVIWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.63

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.71

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.17

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

17.46

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.43

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VONV и IWD

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и IWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-60.10%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-6.79%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-15.71%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-19.04%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-38.51%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-8.65%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и IWD

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 2.94% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.90%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

8.06%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

10.77%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

14.81%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.29%

-0.05%

Сравнение комиссий VONV и IWD

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и IWD

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IWD в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.50%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.63%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VONV and IWD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONV has higher volatility (2.94%) compared to IWD (2.90%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs IWD's -60.10%.

On 10-year performance, VONV leads with 11.35% vs 11.23% for IWD. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONV has performed better with a 11.35% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

VONV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.50% for IWD.

Both ETFs track Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.18% for IWD.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор