Сравнение VONV с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
VONV и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONV или IWD.
Основные характеристики
| VONV | IWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 15.07% |
| Дох-ть за 1 год | 26.12% | 25.97% |
| Дох-ть за 3 года | 6.28% | 6.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.69% | 9.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 8.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 2.90 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 15.85 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 10.73% |
| Макс. просадка | -38.21% | -60.10% |
| Текущая просадка | -3.18% | -3.15% |
Корреляция
Корреляция между VONV и IWD составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONV и IWD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONV показывает доходность 15.13%, а IWD немного ниже – 15.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONV имеют среднегодовую доходность 8.69%, а акции IWD немного отстают с 8.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и IWD
VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONV c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и IWD
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IWD в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.84% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.08% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и IWD
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и IWD
Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 2.62% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.