PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с IWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONV с IWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).

VONV и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VONV и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONV и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.63%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONV показывает доходность 2.63%, а IWD немного ниже – 2.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONV имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции IWD немного отстают с 10.39%.

VONV

1 день
0.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.49%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.52%

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTIVONV с IWB
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с IWVIWD с IWRIWD с EIMI.L

Сравнение комиссий VONV и IWD

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

VONV vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVIWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.51

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.38

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.45

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.40

+0.27

Корреляция

Корреляция между VONV и IWD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и IWD

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IWD в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.81%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VONV и IWD

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и IWD.

Загрузка...

Показатели просадок

VONVIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-60.10%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.80%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-19.04%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-38.51%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.33%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-8.71%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.52%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и IWD

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 4.27% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONVIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.26%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.28%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.74%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

14.80%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.28%

-0.05%