PortfoliosLab logo
Сравнение VONV с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VONV и VOE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VONV и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
326.13%
343.53%
VONV
VOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONV:

0.45

VOE:

0.39

Коэф-т Сортино

VONV:

0.73

VOE:

0.65

Коэф-т Омега

VONV:

1.10

VOE:

1.09

Коэф-т Кальмара

VONV:

0.46

VOE:

0.35

Коэф-т Мартина

VONV:

1.78

VOE:

1.23

Индекс Язвы

VONV:

4.03%

VOE:

5.23%

Дневная вол-ть

VONV:

16.10%

VOE:

16.63%

Макс. просадка

VONV:

-38.21%

VOE:

-61.54%

Текущая просадка

VONV:

-8.62%

VOE:

-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью -3.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONV имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции VOE немного отстают с 7.79%.


VONV

С начала года

-1.90%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-4.19%

1 год

6.25%

5 лет

13.48%

10 лет

8.14%

VOE

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-6.26%

1 год

5.72%

5 лет

14.70%

10 лет

7.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONV и VOE

VONV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONV: 0.08%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOE: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONV и VOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VONV
Ранг риск-скорректированной доходности VONV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONV c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VONV, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VONV: 0.45
VOE: 0.39
Коэффициент Сортино VONV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VONV: 0.73
VOE: 0.65
Коэффициент Омега VONV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VONV: 1.10
VOE: 1.09
Коэффициент Кальмара VONV, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VONV: 0.46
VOE: 0.35
Коэффициент Мартина VONV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VONV: 1.78
VOE: 1.23

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.39
VONV
VOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VOE

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VOE в 2.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
2.08%1.97%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.41%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Просадки

Сравнение просадок VONV и VOE

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.62%
-10.72%
VONV
VOE

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VOE

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 11.81% и 11.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
11.96%
VONV
VOE