PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с VOE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 12.12%/yr vs 11.45%/yr for VOE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VONV charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 12.12% против 11.45% соответственно.

VONV

1 день
1.43%
1 месяц
2.92%
С начала года
17.13%
6 месяцев
15.93%
1 год
29.90%
3 года*
18.96%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.12%

VOE

1 день
0.81%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.27%
6 месяцев
12.08%
1 год
25.24%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		17.13%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		13.27%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between VONV and VOE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VONV and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONV и VOE

Секторы
VONV
VOE

Финансовые услуги

18.9%
16.6%

Технологии

14.9%
11.4%

Промышленность

13.1%
13.6%

Здравоохранение

10.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
2.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.9%

Энергетика

7.0%
12.3%

Коммунальные услуги

4.4%
11.6%

Недвижимость

4.1%
5.6%

Сырьевые материалы

3.8%
5.9%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
VOE
16.6%

Технологии

VONV
14.9%
VOE
11.4%

Промышленность

VONV
13.1%
VOE
13.6%

Здравоохранение

VONV
10.9%
VOE
6.4%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
VOE
2.1%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
VOE
6.2%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
VOE
7.9%

Энергетика

VONV
7.0%
VOE
12.3%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
VOE
11.6%

Недвижимость

VONV
4.1%
VOE
5.6%

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
VOE
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VTIVONV с IWB
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

VONV vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONVVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.19

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.13

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.66

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

13.84

+4.48

VONV vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONV и VOE

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-61.50%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-6.93%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-18.45%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-19.70%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-43.18%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-8.33%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.83%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VOE

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что VONV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.36%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.38%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.63%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.01%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.79%

-1.56%

Сравнение комиссий VONV и VOE

VONV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VOE

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VOE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.60%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONV and VOE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONV has higher volatility (4.23%) compared to VOE (3.36%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VONV leads with 12.12% vs 11.45% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONV has performed better with a 12.12% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for VONV.

VOE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.60% for VONV.

VONV is categorized as Large Cap Value Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. VONV tracks Russell 1000 Value Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.05% for VOE.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор