PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VONV с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VONVVOE
Дох-ть с нач. г.15.13%15.82%
Дох-ть за 1 год26.12%28.15%
Дох-ть за 3 года6.28%5.88%
Дох-ть за 5 лет9.69%9.98%
Дох-ть за 10 лет8.69%8.98%
Коэф-т Шарпа2.592.53
Коэф-т Сортино3.623.59
Коэф-т Омега1.471.45
Коэф-т Кальмара2.982.37
Коэф-т Мартина16.0115.77
Индекс Язвы1.72%1.93%
Дневная вол-ть10.62%11.92%
Макс. просадка-38.21%-61.55%
Текущая просадка-3.18%-3.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VONV и VOE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VOE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONV показывает доходность 15.13%, а VOE немного выше – 15.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONV имеют среднегодовую доходность 8.69%, а акции VOE немного впереди с 8.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
10.11%
VONV
VOE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONV и VOE

VONV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VONV c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VONV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONV, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONV, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONV, с текущим значением в 16.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.01
VOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOE, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOE, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOE, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOE, с текущим значением в 15.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.77

Сравнение коэффициента Шарпа VONV и VOE

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.53
VONV
VOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VOE

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VOE в 2.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%1.92%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.13%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%

Просадки

Сравнение просадок VONV и VOE

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-3.05%
VONV
VOE

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VOE

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 2.62% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
2.74%
VONV
VOE