PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VONV с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с VONG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 11.43%/yr vs 17.77%/yr for VONG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.43% против 17.77% соответственно.

VONV

1 день
0.79%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.65%
С начала года
19.49%
1 год
30.23%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.43%

VONG

1 день
-1.94%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
3.23%
С начала года
2.70%
1 год
12.90%
3 года*
20.35%
5 лет*
12.80%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		19.49%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.70%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between VONV and VONG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.73

Over the past year, the correlation between VONV and VONG has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VONV и VONG

Секторы
VONV
VONG

Технологии

18.6%
54.1%

Финансовые услуги

18.2%
4.8%

Промышленность

12.6%
4.9%

Здравоохранение

10.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.2%
12.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.5%

Энергетика

6.3%
0.4%

Коммунальные услуги

4.0%
1.0%

Недвижимость

3.9%
0.4%

Сырьевые материалы

3.7%
0.3%

Технологии

VONV
18.6%
VONG
54.1%

Финансовые услуги

VONV
18.2%
VONG
4.8%

Промышленность

VONV
12.6%
VONG
4.9%

Здравоохранение

VONV
10.7%
VONG
6.9%

Коммуникационные услуги

VONV
8.2%
VONG
12.0%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.2%
VONG
12.5%

Потребительский защитный сектор

VONV
6.7%
VONG
2.5%

Энергетика

VONV
6.3%
VONG
0.4%

Коммунальные услуги

VONV
4.0%
VONG
1.0%

Недвижимость

VONV
3.9%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

VONV
3.7%
VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTIVONV с IWB
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

VONV vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONVVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.77

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
1.14

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.14

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

0.80

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

2.51

+16.06

VONV vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONV и VONG

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-32.72%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-16.23%

+9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-23.27%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-32.72%

+13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-32.72%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.77%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.88%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

5.15%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

6.39%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

13.57%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

16.84%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

21.58%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

20.95%

-3.76%

Сравнение комиссий VONV и VONG

И VONV, и VONG имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VONG

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VONG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.57%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONV and VONG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (6.39%) compared to VONV (3.28%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 17.77% vs 11.43% for VONV. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 17.77% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV and VONG have the same expense ratio: 0.06% per year.

VONV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.47% for VONG.

VONV is categorized as Large Cap Value Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. VONV tracks Russell 1000 Value Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор