PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VONV с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VONVVONG
Дох-ть с нач. г.15.13%24.49%
Дох-ть за 1 год26.12%38.24%
Дох-ть за 3 года6.28%8.09%
Дох-ть за 5 лет9.69%18.89%
Дох-ть за 10 лет8.69%16.13%
Коэф-т Шарпа2.592.39
Коэф-т Сортино3.623.08
Коэф-т Омега1.471.44
Коэф-т Кальмара2.983.01
Коэф-т Мартина16.0111.92
Индекс Язвы1.72%3.32%
Дневная вол-ть10.62%16.53%
Макс. просадка-38.21%-32.72%
Текущая просадка-3.18%-2.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VONV и VONG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VONG

С начала года, VONV показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.69% против 16.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
12.25%
VONV
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONV и VONG

И VONV, и VONG имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VONV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VONV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONV, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONV, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONV, с текущим значением в 16.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.01
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.92

Сравнение коэффициента Шарпа VONV и VONG

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.39
VONV
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VONG

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VONG в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%1.92%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.62%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VONV и VONG

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-2.86%
VONV
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
4.57%
VONV
VONG