PortfoliosLab logo
Сравнение VONV с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VONV и VONG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VONV и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
326.13%
730.72%
VONV
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONV:

0.45

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

VONV:

0.73

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

VONV:

1.10

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VONV:

0.46

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

VONV:

1.78

VONG:

2.02

Индекс Язвы

VONV:

4.03%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

VONV:

16.10%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

VONV:

-38.21%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

VONV:

-8.62%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.14% против 14.76% соответственно.


VONV

С начала года

-1.90%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-4.19%

1 год

6.25%

5 лет

13.48%

10 лет

8.14%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONV и VONG

И VONV, и VONG имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONV: 0.08%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONV и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VONV
Ранг риск-скорректированной доходности VONV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VONV, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VONV: 0.45
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино VONV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VONV: 0.73
VONG: 0.90
Коэффициент Омега VONV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VONV: 1.10
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара VONV, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VONV: 0.46
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина VONV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VONV: 1.78
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.53
VONV
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VONG

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
2.08%1.97%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VONV и VONG

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.62%
-13.98%
VONV
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 11.81%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
16.67%
VONV
VONG