PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 11.34%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VONV charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.34% против 15.55% соответственно.

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VONV and VOO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between VONV and VOO shifts across timeframes, from 0.77 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONV и VOO

Секторы
VONV
VOO

Финансовые услуги

18.9%
11.6%

Технологии

14.9%
35.7%

Промышленность

13.1%
8.3%

Здравоохранение

10.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.9%

Энергетика

7.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.4%
2.4%

Недвижимость

4.1%
1.9%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
VOO
11.6%

Технологии

VONV
14.9%
VOO
35.7%

Промышленность

VONV
13.1%
VOO
8.3%

Здравоохранение

VONV
10.9%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
VOO
4.9%

Энергетика

VONV
7.0%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

VONV
4.1%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTIVONV с IWB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VONV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.44

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.31

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

3.23

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

15.03

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.89

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VONV и VOO

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-33.99%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.90%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-18.69%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-24.52%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-33.99%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.69%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.91%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VOO

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.83% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.78%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

8.90%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

11.80%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.81%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.00%

-0.77%

Сравнение комиссий VONV и VOO

VONV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VOO

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VONV and VOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONV has higher volatility (2.83%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 11.34% for VONV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VONV.

VONV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.02% for VOO.

VONV is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. VONV tracks Russell 1000 Value Index, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.03% for VOO.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор