Сравнение VONV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VONV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VONV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VONV показывает доходность 19.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.89% против 13.11% соответственно.
VONV
19.08%
0.14%
9.73%
28.07%
10.36%
8.89%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| VONV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.05 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 16.61 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 12.23% |
| Макс. просадка | -38.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.26% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и VOO
VONV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VONV и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и VOO
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.91% | 2.09% | 2.23% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и VOO
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.