Сравнение VONV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VONV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONV или VOO.
Основные характеристики
| VONV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.32% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 32.35% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 7.46% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.35% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.04% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.45 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 18.58 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.96% | 12.33% |
| Макс. просадка | -38.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VONV и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONV и VOO
С начала года, VONV показывает доходность 19.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и VOO
VONV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и VOO
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.90% | 2.09% | 2.23% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и VOO
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и VOO
Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.89% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.