PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VONV с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VONVVONE
Дох-ть с нач. г.15.13%20.42%
Дох-ть за 1 год26.12%32.87%
Дох-ть за 3 года6.28%7.46%
Дох-ть за 5 лет9.69%14.72%
Дох-ть за 10 лет8.69%12.63%
Коэф-т Шарпа2.592.81
Коэф-т Сортино3.623.72
Коэф-т Омега1.471.53
Коэф-т Кальмара2.984.00
Коэф-т Мартина16.0118.18
Индекс Язвы1.72%1.88%
Дневная вол-ть10.62%12.17%
Макс. просадка-38.21%-34.67%
Текущая просадка-3.18%-2.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VONV и VONE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VONE

С начала года, VONV показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
10.81%
VONV
VONE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONV и VONE

И VONV, и VONE имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VONV c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VONV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONV, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONV, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONV, с текущим значением в 16.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.01
VONE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONE, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONE, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONE, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONE, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONE, с текущим значением в 18.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.18

Сравнение коэффициента Шарпа VONV и VONE

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.81
VONV
VONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VONE

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VONE в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%1.92%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.26%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VONV и VONE

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-2.40%
VONV
VONE

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VONE

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
3.04%
VONV
VONE