Сравнение VONV с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
VONV и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONV или VONE.
Основные характеристики
| VONV | VONE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.66% | 11.38% |
| Дох-ть за 1 год | 22.57% | 31.31% |
| Дох-ть за 3 года | 5.87% | 9.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.07% | 14.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.87% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 10.97% | 11.82% |
| Макс. просадка | -38.21% | -34.67% |
| Current Drawdown | -0.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VONV и VONE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONV и VONE
С начала года, VONV показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и VONE
И VONV, и VONE имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONV c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и VONE
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VONE в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.95% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и VONE
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и VONE
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.