Сравнение VONV с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
VONV и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONV и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONV и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.63% | 15.81% | 14.28% | 11.40% | -7.65% | 25.28% | 2.71% | 26.48% | -8.45% | 13.59% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VONV показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 10.52% против 13.89% соответственно.
VONV
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 10.52%
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и VONE
И VONV, и VONE имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VONV vs. VONE — Ранг доходности на риск
VONV
VONE
Сравнение VONV c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONV | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 7.16 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONV | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VONV и VONE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и VONE
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.81% | 1.82% | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и VONE
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONV | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -34.66% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.11% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -25.12% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -34.66% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -5.50% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.94% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.57% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и VONE
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONV | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.39% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.61% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 18.21% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.09% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.23% | -1.00% |