PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с VFQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. VONV is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, VONV returned 10.44%/yr vs 8.54%/yr for VFQY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VONV charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 8.53%.

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.44%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%

Correlation

The correlation between VONV and VFQY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between VONV and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONV и VFQY

Секторы
VONV
VFQY

Финансовые услуги

18.9%
18.9%

Технологии

14.9%
25.8%

Промышленность

13.1%
16.8%

Здравоохранение

10.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.5%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
13.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
9.2%

Энергетика

7.0%
2.2%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.8%
2.2%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
VFQY
18.9%

Технологии

VONV
14.9%
VFQY
25.8%

Промышленность

VONV
13.1%
VFQY
16.8%

Здравоохранение

VONV
10.9%
VFQY
8.9%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
VFQY
2.8%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
VFQY
13.3%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
VFQY
9.2%

Энергетика

VONV
7.0%
VFQY
2.2%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
VFQY

-

Недвижимость

VONV
4.1%
VFQY

-

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
VFQY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

VONV vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.50

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.18

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.21

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

8.19

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.50

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VONV и VFQY

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, примерно равная максимальной просадке VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-37.41%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-9.12%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-20.67%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-25.93%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.69%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.46%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VFQY

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VONV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.60%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.51%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

13.49%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

18.33%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

20.87%

-3.64%

Сравнение комиссий VONV и VFQY

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VFQY

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VFQY в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONV and VFQY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONV has higher volatility (2.83%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, VONV leads with 10.44% vs 8.54% for VFQY. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONV has performed better with a 10.44% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for VFQY.

VONV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.09% for VFQY.

VONV is categorized as Large Cap Value Equities, while VFQY is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.13% for VFQY.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор