PortfoliosLab logo
Сравнение VFQY с LVHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFQY и LVHI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VFQY и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.52%
87.87%
VFQY
LVHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFQY:

0.10

LVHI:

0.91

Коэф-т Сортино

VFQY:

0.29

LVHI:

1.26

Коэф-т Омега

VFQY:

1.04

LVHI:

1.20

Коэф-т Кальмара

VFQY:

0.10

LVHI:

1.04

Коэф-т Мартина

VFQY:

0.38

LVHI:

5.29

Индекс Язвы

VFQY:

5.47%

LVHI:

2.35%

Дневная вол-ть

VFQY:

19.98%

LVHI:

13.69%

Макс. просадка

VFQY:

-37.41%

LVHI:

-32.31%

Текущая просадка

VFQY:

-12.76%

LVHI:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 3.92%.


VFQY

С начала года

-7.23%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-7.04%

1 год

0.60%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

LVHI

С начала года

3.92%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

3.95%

1 год

12.04%

5 лет

15.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFQY и LVHI

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.


График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHI: 0.40%
График комиссии VFQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFQY: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFQY и LVHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFQY
Ранг риск-скорректированной доходности VFQY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFQY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

LVHI
Ранг риск-скорректированной доходности LVHI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFQY c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFQY, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFQY: 0.10
LVHI: 0.91
Коэффициент Сортино VFQY, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFQY: 0.29
LVHI: 1.26
Коэффициент Омега VFQY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VFQY: 1.04
LVHI: 1.20
Коэффициент Кальмара VFQY, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFQY: 0.10
LVHI: 1.04
Коэффициент Мартина VFQY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFQY: 0.38
LVHI: 5.29

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.91
VFQY
LVHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и LVHI

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности LVHI в 5.06%


TTM202420232022202120202019201820172016
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
1.48%1.34%1.38%1.44%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
5.06%4.95%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%

Просадки

Сравнение просадок VFQY и LVHI

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и LVHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.76%
-3.84%
VFQY
LVHI

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и LVHI

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.13%
10.17%
VFQY
LVHI